نمذجة المخاطر

نمذجة المخاطر

نمذجة المخاطر هي تقييم منهجي لاحتمال وحجم الخسائر لاتخاذ القرارات: الحدود والاحتياطيات والتحوطات والسياسات التلقائية وتحديد أولويات التدابير. فيما يلي إطار العمل الشامل من خريطة التهديد إلى الاستغلال النموذجي.

1) خريطة المخاطر و KRI

المجالات: التشغيلية (الحوادث/جيش تحرير السودان)، المالية (العملة الأجنبية، السيولة)، المنتج (الجودة/التحويل)، السلوك (الاحتيال/النمو الحقيقي)، التنظيم (الغرامات، الحظر)، الشريك (الشركات المنتسبة/مقدمو الخدمات)، أمن المعلومات (التسريبات/القرصنة)، مخاطر النموذج.

KRI (مؤشرات المخاطر الرئيسية): معدلات الحوادث، تأخيرات p95/99، حصة استرداد التكاليف، مكافحة الاحتيال FPR، حصة الصوت السلبي، مراقبة التغطية، «إشارات الإنذار المبكر» (الرائدة) مقابل العواقب (المتأخرة).
جميع KRIs مع المالك والتردد والعتبات وقناة الهستيريا والتصعيد.

2) التردد × الشدة: رياضيات الخسارة الأساسية

[
N\sim\text {Poisson} (\lambda)\\ text{или }\\text {NegBin} (r, p),
\ quad X_i\sim F_{\text{severity}} (\theta)،
\ quad L =\sum _ {i = 1} ^ {N} X_i
]

التردد (N): Poisson (أحداث مستقلة نادرة)، NegBin (الإفراط في الانتشار/التجميع).
الشدة (X): Lognormal (ذيول معتدلة)، Gamma، Pareto/Log-Pareto (ذيول سميكة)، نماذج مختلطة (خليط).
التضخم الصفري: عند العديد من الأصفار.
الرقابة/الخصم: حساب حدود الخصم/التأمين.

نهج توزيع الخسارة (LDA): تطابق (\lambda) ومعايير الجاذبية، ثم مونت كارلو أو التلافي (FFT) → مقاييس الذيل.

3) خطوط شعر الذيل و EVT

• Block Maxima → GEV، Peaks-Over-Threshold → GPD، اختيار العتبة (u) + فحص الثبات.
• معايرة ثبات الذيل (QQ-plot، Hill estimator).
• الهدف هو تقدير الخسائر الكبيرة النادرة بشكل صحيح (1/100-1/1000).

4) التبعيات: الارتباطات والمساعدات المشتركة

• Gaussian (قبضة ذيل بسيطة ولكنها ضعيفة)، Student-t (اعتماد الذيل)، Clayton/Gumbel (ذيول غير متماثلة).
• أولاً، ضبط الهامش (الشدة/الترددات)، ثم copula للنمذجة المشتركة لحافظة المخاطر والتركيز.

5) مقاييس المخاطر والمؤشرات الاقتصادية

VaR (_\alpha): كميات الخسارة (على سبيل المثال 99%).
CVaR/النقص المتوقع (_\alpha): متوسط الخسارة خارج VaR - المفضل للذيول.
EL/UL: خسارة متوقعة/غير متوقعة.
RAROC: (\النص {العائد المعدل حسب المخاطر على رأس المال} =\frac {\ text{Доход} -\ text{Ож. خسائر} {\نص {رأس المال في خطر}}).
رأس المال المعرّض للخطر: مستوى التغطية (مثلاً) CVaR 99. 5٪) + المخزونات المؤقتة.

6) السيناريوهات واختبار الإجهاد

السيناريو = صدمة الإدخال + الارتباطات + قواعد الأعمال.
الأنواع: تاريخية (قمم مرغوبة لعام 2020)، افتراضية (حظر تنظيمي، انقطاع PSP)، عكسية ("ما هي الصدمات التي تسبب خسارة ≥ X ؟ »).
النتائج - نطاقات الخسارة وليس النقطة. افتراضات الوثائق وقنوات اتخاذ القرارات (الحدود/الحدود القصوى/فترات التوقف).

7) بايز وتحديث المعرفة

الترددات/الشدة البايزية: مسبقًا (Gamma-Poisson، Lognormal مع معلمات مفرطة إعلامية) → التحديث عبر الإنترنت عند إدخال البيانات.
مفيد في العينات الصغيرة/الأسواق الجديدة (التجميع الجزئي، النماذج الهرمية).

8) البيانات والجودة (نقطة في الوقت المناسب!)

عقود البيانات: المخططات، المفاتيح، المناطق الزمنية، إصدار الأحداث، أعلام التعديل.
صواب نقطة في الوقت المناسب: لا توجد إشارات مستقبلية في التدريب (خاصة فيما يتعلق بالاحتيال/الإخفاقات التشغيلية).
التغييرات/التغييرات في السياسات. إلى جدول الأحداث.
الركود والتحولات: انجراف الملف الشخصي (PSI/KL) حسب الميزات الرئيسية.

9) إجراء المحاكاة (الخطوات)

1. حدد الحالة والأفق: ما هي «الخسارة»، الفترة، الوحدة (العلامة التجارية × القناة × القطرية).
2. شكل مجموعة بيانات: الترددات والأوزان والمتغيرات (الموسمية، الترويجية، العملات الأجنبية، مقدمي الخدمات).
3. اختيار الأسرة: Poisson/NegBin × Lognormal/Pareto (تحقق من اختبارات QQ الطوافات/KS/AD).
4. التبعيات: نموذج copula/factor لتجميع الحافظة.
5. المعايرة: MLE/Bayesian ؛ محاسبة الرقابة، الخصومات، القيم المتطرفة.
6. التحقق/الخلفية: طلاء الذيل، استقرار المعلمة، حساسية الإجهاد.
7. مونتي كارلو: (10 ^ 5) - (10 ^ 6) أشواط ؛ تقدير VaR/CVaR، خسائر السيناريو.
8. الحلول: الحدود، الحدود القصوى، فترات التوقف، تخصيص الاحتياطي، تحديد أولويات RAROC للتدابير.
9. الوثائق: بطاقة نموذجية، جواز سفر نصي، دفتر تشغيل.

10) تكامل السياسات والتشغيل الآلي

المشغلات: تجاوز عتبات → KRI/VaR/CVaR (تعزيز KYC، 3DS-enforce، خفض الحد، خنق قناة الدفع، تعطيل الترويج).
Hysteresis/cooldown: عتبات مختلفة للمدخلات/المخرجات لتجنب «الوميض».
قوائم انتظار المخاطر: مرتبة حسب (\mathbb {E} [EV]) = تجنب الضرر − تكلفة التدابير − الضرر.

11) نموذج مركب مثالي (Pseudo-Python)

python import numpy as np

1) frequency (week) and severity (EUR)
lam = 3. 2            # Poisson rate mu, sigma = 6. 0, 1. 1      # Lognormal params (ln-space)
S = 200000           # simulations

N = np. random. poisson (lam, S) # event rate sev = lambda n: np. exp(np. random. normal (mu, sigma, n)) # severity loss = np. array([sev(n). sum() if n>0 else 0. 0 for n in N])

VaR99 = np. quantile(loss, 0. 99)
CVaR99 = loss[loss >= VaR99].mean()
EL   = loss. mean()

التسلسل الهرمي/الحافظة: احسب لكل قطاع، ثم اجمعها عبر copula/factor أو أخذ عينات تجريبية مشتركة.

12) الحد وإدارة رأس المال

الحدود/الحدود القصوى: حسب القناة/البلد/المزود، مرتبط بسيرة ذاتية صالحة.
الاحتياطيات: مستوى التغطية (على سبيل المثال) CVaR 99٪ شهريًا) + حاجز التحكم.
تحويلات المخاطر: إعادة التأمين/التأمين، تحوط العملات الأجنبية، تنويع مقدمي الخدمات.

13) المخاطر النموذجية والحكم

نموذج البطاقة (نموذج)

مجال الغرض والتطبيق ؛ VaR/CVaR/بيانات مقاييس التغطية وفترة ؛ الافتراضات ؛ والقيود ؛ والحساسية ؛ والإنصاف/الأخلاق ؛ والمالكون ؛ ؛ تاريخ التنقيح.

MLOps/ModelOps: سجل الطراز، التحكم في الإصدار، إطلاق الظل/الكناري، ميزة التكافؤ عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت، مراقبة الجودة والانجراف، التنبيهات التلقائية، إيقاف الرافعة.

التحقق/backtest

Kryzh: طلاء الذيل (Kupiec/Christoffersen)، ثبات المعلمات، مقاومة الإجهاد، المواصفات البديلة.

14) مراقبة Proda و runibook

المقاييس

تغطية VaR (الاختراقات الفعلية/المتوقعة)، معايرة CVaR، ديناميكيات EL/UL.
انحراف المدخلات (PSI)، حصة القطاعات «الجديدة»، الحمل الزائد للحدود.
التشغيل: حساب زمن الوصول، تأخير التغذية،% فولباك.

كتاب التشغيل (مثال على «زيادة في أجهزة الشحن»)

1. تحقق من نضارة البيانات وصحة الملصقات.
2. تفجير التجزئة (البلد/الدفع/الجهاز/الشريك).
3. مكّن من زيادة KYC/3DS في القطاعات المتأثرة، وتقليل الحدود.
4. قم بتشغيل سيناريو الإجهاد «خسارة PSP»، وأعد حساب CVaR.
5. الاتصال لأصحاب القنوات، خطة التعويض.
6. المعروض بأثر رجعي وتحديث البارامترات/القواعد النموذجية.

15) جواز سفر سيناريو (نموذج)

هوية/نسخة، تاريخ، مالك

السرد: ما حدث (الحظر التنظيمي × صدمة العملات الأجنبية × انقطاع PSP)

الصدمات: ترددات (\دلتا)، تغيرات الشدة/الارتباط، المدة

تقدير الخسارة: EL/VaR/CVaR (يوم/أسبوع/شهر)

التدابير المضادة: حدود/تبديل مقدمي الخدمات/الاتصالات/التأمين

نقاط الخروج: شروط اتخاذ التدابير (الهستيريا)

16) جوازات وحدود KRI (موجز)

KRI: رمز، تعريف، صيغة، نافذة، عتبات «تحذير/حرجة»، هستيريا، مالك، قناة تنبيه.
الحد: الكائن (القناة/البلد/مقدم الخدمة)، المقياس (CVaR99/EL)، القيمة، الفترة، الأولوية، تجاوز الإجراءات، الاستثناءات/النوافذ الزمنية.

17) الأنماط المضادة

الاعتماد على المتوسطة بدلا من الذيول ؛ «RMSE الجميل» والسيرة الذاتية السيئة.
الارتباطات «كما هي» دون الاعتماد على الذيل.
عدم وجود تسرب → نقطة في الوقت المناسب، وإعادة تقييم «الدقة».
تجاهل السيناريوهات/الضغوط ؛ نموذج واحد «لكل شيء».
تعديلات المعلمات الصامتة بدون نسخة/التغيير.
لا يوجد هستيريا في السياسة → إجراءات الخفقان.

18) قائمة التحقق قبل الإصدار لحلقات نمذجة المخاطر

• إصدار بطاقة المخاطر و KRI، تعيين المالكين
• بيانات PIT، عقود المصدر، تقويم الأحداث/السياسات
• معايرة التردد والشدة، اختبار الذيول (EVT)
• التبعيات على غرار (copula/factor)، حافظة مجمعة
• VaR/CVaR backtest والطلاء وثبات المعلمات طبيعية
• النصوص واختبارات الإجهاد الجاهزة وجواز السفر وكتيب التشغيل
• التكامل مع الحدود/الحدود القصوى/السياسات، تمكين الهستيريا
• نسخة بطاقة النموذج، المالكين، المراقبة والتنبيهات المكونة

المجموع

لا تتعلق نمذجة المخاطر بـ «تقدير متوسط الخسارة» ولكن إدارة الذيول: التردد الصحيح والشدة، EVT للظروف المتطرفة، والتبعيات من خلال copulas، والسيناريوهات واختبارات الإجهاد، VaR/CVaR والمقاييس الاقتصادية (RAROC)، بالإضافة إلى انضباط Modelops. مثل هذه الدائرة تحول المخاطر من «البجع الأسود» إلى حلول كمية مع حدود واحتياطيات وإجراءات واضحة.