Segmentierung von Risiken nach Märkten

1) Warum wir eine Geo-Risikosegmentierung brauchen

Predictive Conversion und Loss Management (declines, CB, WHT).
Routing: Auswahl der PSP/Methode und 3DS-Strategie nach Land.
Limits und KYC: dynamische Ein-/Auszahlungsschwellen.
Finplan: Bewertung FX, Settlements T + N, Reserve.
Compliance: Kontrolle von Grauzonen, Sanktionen, Hochrisikovertikalen.

2) Risikotaxonomie (Schichten)

1. Regulatorisch: iGaming-Berechtigung, lokale Lizenzen, Domain-/App-Sperren.
2. Sanktioniert/geopolitisch: Zahlungsbeschränkungen, SDN/OFAC/EU/UK-Listen.
3. Zahlung: Autorisierungsrate's, 3DS/Issuer-behavior, chargeback ratio, refund latency.
4. Anti-Fraud/AML: Multiaccounting, Bonus-Missbrauch, SoF-Inkonsistenzen, PP/Sanktionen.
5. Auszahlungen (Auszahlung): Korridore, Cut-Offs, Retouren, Anbieterlimits.
6. FX/Treasury: Volatilität, Liquidität, verfügbare Devisenschienen.
7. Steuern: GGR Pflicht/VAT/GST/WHT Exposition und Berichtsrisiken.
8. Infrastruktur: Internetfilter/Zensur, PSP-Sperren, Latenz, SIM-Pharming.
9. PSP-Nachhaltigkeit: finanzielle Gesundheit, Rolling Reserve%, SLA, Häufigkeit von Vorfällen.

3) Geo-Clustering (Beispielprofile)

Low-risk/Regulated: Hoher Anteil an Hauskarten, vorhersehbarer GGR-Modus, stabile Banken.
Medium-risk/Transitional: gemischter Methodenkorb, volatiler FX, episodische Blockaden.
Hohes Risiko/Restricted: Verbote/Grauzonen, hohe Belastung, schwache KYC-Dockingbasis.
Sanktionssensibel: Risiken von Sekundärsanktionen, instabile Zahlungskorridore.
Cash-dominant: Low Card-Penetration, lokale E-Wallets/Agenten, hohes Risiko von Chargeback-Surrogate (analoge Dispute).

4) Geo-Scoring: wie zu zählen

4. 1. Risikoindex'R _ geo'(0-100)

R_geo = 0. 25RegScore + 0. 15Sanctions + 0. 20PayScore + 0. 15FraudAML
+ 0. 10Payout + 0. 10FX + 0. 05Tax

RegScore: Status der Auflösung (0 = sauber, 100 = Verbot).
Sanktionen: Sanktions-/Eskalationsindex.
PayScore: Berechtigungen, 3DS-Pass, CB-Verhältnis, Gebührenbelastung.
FraudAML: Velocity, Device-Clustering, PER/Sank-Hits, SoF-Ausfall.
Auszahlung: Rücklaufquote, avg-ETA, Ausfälle beim Anbieter.
FX: PSP Volatilität/Spread.
Tax: Komplexität/Risiko WHT/VAT.

4. 2. Klassen

A (0-25): Standardlimits, Soft 3DS, Standardtarife.
B (26-50): KYC L2 verstärkt, ↓-Limits, strenge 3DS, bevorzugte PSP.
C (51-75): KYC L3 + SoF, Deckeleinlagen, ausstehende Zahlungen, weiße Methoden.
D (76-100): Verkehrsblock/nur Free-to-Play/eingefrorene Auszahlungen.

5) Richtlinien nach Risikoklasse

6) Daten und Merkmale (Feature-Set)

Zahlungen: AR/DR nach Methoden, Soft-Decline-Anteil, 3DS-Step-up, CB/Liability-Shift.
Fraud/AML: device-graph, geovelocity, proxy/VPN, BIN-geo mismatch, SoF/Docs pass-rate.
Auszahlung: Opt-Out/Return, SLA-Anbieter, gleiche Methode teilen.
FX: spread_bps vs reference, open-position, slippage.
Tax/Legal: GGR-Modus, VAT/GST Anwendbarkeit, WHT durch Partner.
Sanktionen/Infra: DNS/ISP-Blöcke, Zahlungsverbote, CDN-Blöcke.
PSP Gesundheit: Vorfälle/Monat, Reserve%, Funding Delays.

7) Datenschema (Minimum)

ref. country_risk_factors (
iso2 PK, reg_status, sanctions_idx, ggr_mode, vat_mode, wht_mode,
psp_availability_score, payout_corridors, fx_vol_idx, notes, effective_from, effective_to
)

risk. geo_metrics_daily (
d, iso2,
auth_rate, cb_ratio, refund_rate, three_ds_pass, decline_soft_share,
payout_return_rate, payout_eta_hours,
aml_alerts, pep_hits, sof_fail_rate,
fx_spread_bps, fx_volatility_bps,
psp_incidents
)

risk. geo_score_daily (
d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class
)

policy. geo_controls (
iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required,
bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus
)

8) Prozess (ETL/Orchestrierung)

1. Ingest Zahlungs- und Betrugsereignisse → Aggregation in 'geo _ metrics _ daily'.
2. Join mit 'country _ risk _ factors' → die Berechnung von'r _ geo 'und die Zuweisung der Klasse.
3. Render 'policy. geo_controls' → push in Gateway/Antifraud/KYC/Payment Router.
4. Alert-Überwachung und Neuberechnung bei Ereignissen (Sanktionen, regulatorische Aktualisierungen, PSP-Vorfälle).

9) SQL-Vorlagen

9. 1. Berechnung des Geo-Scoring

sql
INSERT INTO risk. geo_score_daily (d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class)
SELECT m. d, m. iso2,
r. reg_status    AS reg_score,
r. sanctions_idx  AS sanctions,
50(1 - m. auth_rate) + 50m. cb_ratio         AS pay_score,
40m. aml_alerts + 60m. sof_fail_rate         AS fraud_aml,
40m. payout_return_rate + 60(m. payout_eta_hours/72) AS payout,
0. 8m. fx_spread_bps + 0. 2m. fx_volatility_bps    AS fx,
CASE WHEN r. vat_mode='COMPLEX' OR r. wht_mode='HIGH' THEN 60 ELSE 20 END AS tax,
NULL, NULL
FROM risk. geo_metrics_daily m
JOIN ref. country_risk_factors r USING (iso2, / optionally date window /);

9. 2. Einstufung nach Schwellenwerten

sql
UPDATE risk. geo_score_daily
SET r_geo = 0. 25reg_score + 0. 15sanctions + 0. 20pay_score + 0. 15fraud_aml
+ 0. 10payout + 0. 10fx + 0. 05tax,
class = CASE
WHEN r_geo <= 25 THEN 'A'
WHEN r_geo <= 50 THEN 'B'
WHEN r_geo <= 75 THEN 'C'
ELSE 'D'
END
WHERE d BETWEEN:from AND:to;

9. 3. Erstellung von Richtlinien

sql
INSERT INTO policy. geo_controls (iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required, bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus)
SELECT s. iso2, s. class,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 75 WHEN 'C' THEN 0. 40 ELSE 0 END:base_deposit AS max_deposit,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 70 WHEN 'C' THEN 0. 30 ELSE 0 END:base_withdrawal,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'L1' WHEN 'B' THEN 'L2' WHEN 'C' THEN 'L3' ELSE 'BLOCK' END,
(s. class IN ('C')) AS sof_required,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'FULL' WHEN 'B' THEN 'LIMITED' WHEN 'C' THEN 'OFF' ELSE 'OFF' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN '{all}' WHEN 'B' THEN '{white_list}' WHEN 'C' THEN '{low_risk}' ELSE '{none}' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'psp_primary' WHEN 'B' THEN 'psp_primary,psp_backup' WHEN 'C' THEN 'psp_lowrisk' ELSE '' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'T+0' WHEN 'B' THEN 'T+1' WHEN 'C' THEN 'T+3' ELSE '' END;

10) Dashboards und KPIs

Geo Risk Heatmap:'r _ geo', Klasse, Trends 7/30/90.
Payments by Class: AR/DR, CB, take-rate, 3DS pass.
Payout Health: Retouren, ETAs, Sankblocks, Corridors uptime.
AML/Fraud: Warnungen/an Spieler, SoF-Pass-Rate, Device-Cluster.
FX Exposure: spread, open-position, realized/unrealized.
Regulatory Timeline: Ereignisse/Sanktionen/Sperren vs Metriken.

11) Alerts und Schwellenwerte

Klassensprung (B→C oder C→D): Sofortige Verschärfung von Richtlinien und Reroute.
CB spike: Wachstum> X bps w/w in Klasse/Land.
Payout corridor down: Anbieter Opt-out> Y% oder SLA breach.
Sanctions update: neue Liste/Gerichtsbarkeit - Auto-Fries.
FX Slippage: Überschreitung der bps Schwelle nach Methodenland.
SoF/KYC-Ausfall: Ausfallserie> Schwelle im GEO-Segment.

12) Anwendung in der Zahlungsarchitektur

Smart-Routing: Karte (GEO × BIN × Methode × Klasse) → Auswahl von PSP/3DS/Modulationsregeln.
Limits/Boni: Dynamische Schwellenwerte und Deaktivierung von Boni in C/D.
Auszahlungspolitik: gleiche Methode, ausstehende Zahlungen und zusätzliche Überprüfungen.
Preisgestaltung: Zuschläge für MDR/markup in hochriskanten Segmenten, Forderung nach IC++ und transparentem FX.
Treasury: Vorfinanzierung in der gewünschten Währung/Korridor, Hedge.

13) Best Practices (kurz)

1. Trennen Sie Metriken (Vergangenheit) und Politik (Zukunft): Scoring → Aktion.
2. Versionieren Sie die Formeln und Scoring-Gewichte ('r _ geo _ v1/v2').
3. Implementieren Sie AB-Routing-Tests über PSP/Methoden auf GEO-Ebene.
4. „Weiße Liste“ von Methoden und erzwungenen 3DS für C/D.
5. Speichern Sie evidence auf Sanktionen/Regulierung und automatische Kill-Schalter.
6. Machen Sie eine Post-Incident-Überprüfung und Feedback im Scoring-Gewicht.
7. Berücksichtigen Sie DST/Zeitzonen bei Cut-off/Settlement und Berichtszeiträumen.

14) Checkliste Umsetzung

• Verzeichnis' country _ risk _ factors' mit Gültigkeitszeiträumen.
• Pipeline' geo _ metrics _ daily'(Zahlungen, AML, Zahlungen, FX, PSP-Vorfälle).
• Rechner'r _ geo'+ Versionen und A/B-Steuerung.
• Erzeugung "Politik. geo_controls' und Lieferung an Gateway/Betrug/CUS.
• Heatmap Dashboards + Warnungen zu Klassensprüngen und Schlüsselmetriken.
• Notfall „freeze/reroute“ Verfahren nach Ländern.
• Dokumentation: Aktionsmatrix nach Klassen und Eskalation.

Zusammenfassung

Die Segmentierung von Risiken nach Märkten ist ein ständiger Zyklus: Sammeln von Metriken → Berechnen von Scoring → Freigeben von Richtlinien → Überwachen und Anpassen. Ein klares Datenmodell, Geo-Scoring mit Versionierung und die automatische Übermittlung von Richtlinien an den Zahlungskreislauf sorgen für eine überschaubare Conversion, reduzieren Verluste und stellen die Compliance und regulatorische Compliance sicher.