Análisis de cadena y evaluación de riesgos

1) Qué es el análisis de cadena en el contexto de iGaming

• reconocer los patrones de riesgo (sanciones, mezcladores, phishing, ranochain-muls);
• evaluar el% del origen de los fondos;
• Tomar decisiones RBA sobre depósitos/retiros sin perder la conversión;
• documentar la base probatoria para auditorías, bancos y reguladores.

2) Arquitectura de pipeline (referencia)

Recopilación → Normalización → Gráfico → Etiquetas/Puntuación → Soluciones → Informes

1. Recopilación de datos

Nodos/RPC a través de redes clave (TRON, EVM L1/L2, BTC/UTXO, Solana, XRP/XLM, etc.).
Webhooks/escuchas telefónicas de mempool (cuando corresponda), backtill periódico para la plenitud.

2. Normalización

Llevando a un esquema unificado: 'tx', 'address',' entity ',' label ',' edge (from→to, amount, ts, chain) '.
Parking de especificidades (memo/tag, UTXO inputs/outputs, internal tx).

3. Grafo de entidad

Clustering de direcciones en entity (heurística co-spend/change/temporal, clústeres proveedores).
Almacenamiento de enlaces multi-in (bridge/mint/burn).

4. Atribución y etiquetas

Importación de redes de etiquetas proveedoras (intercambios/VASP, mezcladores, mercados dark, skames, sanciones).
Atribución nativa (direcciones de grupo de servicios, proveedores de pagos, billeteras internas).

5. Scoring y soluciones

Cuenta risk score 0-100 para la dirección/tx/cadena, matriz RBA (allow/limit/hold/reject).

6. Informes y auditoría

Registros de soluciones, versiones de etiquetas, snapshots de cadenas, artefactos para SAR/NAT y casos controvertidos.

3) Modelo de datos y gráfico

Entidades clave

'Address' (por la red),' Entity '(clúster de direcciones),' Tx ',' Edge ',' Label ',' Case '.
Атрибуты: `chain`, `ts`, `amount`, `counterparty_type` (VASP, mixer, bridge, DEX, P2P, gambling), `risk_vector`.

Índices y almacenamiento

GPD (o almacén de columnas + tablas edge).
Índices por 'dirección', 'entidad _ id', 'etiqueta', 'ts',' cadena 'para rastreos rápidos.

4) Métricas de ruta: proximity y taint

Proximity (distancia hop): número mínimo de transiciones a la etiqueta/clúster de riesgo.
Taint% (proporción de contaminación): proporción de fondos en el trayecto que proviene de fuentes «sucias», teniendo en cuenta las ramificaciones.
Path score: función de distancia, taint y frescura de eventos (time-decay).
confidencialidad de la entidad: confianza en la agrupación (heurística/fuentes).

5) Signos (feature set) para evaluación de riesgos

A. Gráficos

Fan-in/fan-out, grado medio, centralidad (betweenness, pagerank).
Porcentaje de entradas de intercambios/VASP vs clústeres anónimos, puentes.
Densidad de enlaces con etiquetas de alto riesgo.

B. Conductual

Frecuencia y ritmo de las traducciones, sumas «planas», patrones burst.
Cadena de velocidad: velocidad de paso a través de billeteras intermedias.
Rapid in-out (depósito → retiro rápido).

C. Contenido/contexto

Etiquetas: sanciones, mezcladores, mercado oscuro, phishing, ransom, P2P de alto riesgo.
Banderas geo/regionales (indirectamente a través de intercambios/zonas temporales).
Tipo de contraparte (DEX/bridge vs VASP).

D. Transaccional

Redes/fees/confirmaciones, memos/tags correctos.
Edad de la dirección/billetera, vida del clúster.

6) Riesgo-Score y calibración (0-100)

score = w1LabelRisk + w2Proximity + w3Taint% + w4Behavior + w5Counterparty + w6TimeDecay

Порог T1 (allow), T2 (hold/verify), T3 (reject/escalate).
Perfiles separados por redes/activos (UTXO vs EVM vs tag-network).

Calibración

PR/ROC con pesos de valor (false reject vs fraud loss).
Brier score para calibrar las probabilidades.
Backtesting en casos históricos (TP/FP/FN).

7) Matriz de soluciones RBA (esbozo)

8) Integración con KYT, Travel Rule y KYC/KYB

KYT: complementa su propio gráfico (etiquetas industriales, attribution, informes). Lógica la versión de la base y el origen de etiquetas.
Regla de viaje: los mensajes IVMS101 se asocian con 'tx/case'. Pre-KYT antes del intercambio de datos.
KYC/KYB: asocia las anomalías gráficas con el perfil de cliente/socio (PEP, medios avanzados, geo).

9) UX y operaciones (mínimo de fricción)

Razones transparentes hold: «Necesita confirmar la fuente de fondos »/« Confirmar la propiedad de la dirección».
Direcciones whitelist con TTL y umbrales KYT.
Release parcial en un camino parcialmente limpio.
ETA automática teniendo en cuenta el tiempo de verificación y las redes.

10) Privacidad, datos y cumplimiento

Minimización de PII: separe el grafo onchain de los datos personales (PII Vault).
Cifrado «en reposo» y «en tránsito», RBAC/SoD, webhooks firmados.
Versificación de artefactos: snapshots de cadena, informes KYT, versiones de etiquetas en el momento de la solución.
Retención: almacenamiento de materiales de casos según las normas de la jurisdicción (a menudo 5 + años).

11) Observabilidad y dashboards

Operaciones

Approval Rate post-filtro, Time-to-Decision p50/p95, Hold %/Reject%.
Picos en redes/activos, degradación de RPC/fee.

Riesgo

KYT hit% por tipo de etiqueta, SAR-conversion.
False Positive %, Precision/Recall для High-risk.
La proporción de proximity≤N y taint% en los flujos.

Economía

Costo por aprobado (todo en),% de casos manuales, costo de las investigaciones.

12) Playbucks de casos (L1/L2/L3)

L1 (triage): verificación de etiquetas, proximity/taint, mapping con el cliente, allow/hold rápidos.
L2 (inversión): seguimiento en profundidad, SoF/SoW, Travel Rule-respuesta, solución: parte release/decline.
L3 (escalada): sanciones/robo de fondos/incidentes públicos, preparación de la RAE/AMB y comunicación regulatoria.

SLA puntos de referencia: auto-triage 5-15 con p95, L2 a 4 h para High, estándar ≤ 24 h.

13) Anti-patrones

Fe ciega «listas negras» sin tener en cuenta la cadena y taint%.
Los mismos umbrales para todas las redes/activos y geo.
No hay versionamiento de etiquetas/fuentes → soluciones no protegidas.
Ignora los puentes/L2 y las transiciones multijugador.
Bloqueos «sordos» sin relevo parcial y comunicación inteligible.
No hay idempotencia en webhooks/soluciones → tomas hold/desbloqueos.

14) Lista de verificación de implementación (corta)

• Nodos/RPC por red, esquema de datos unificado, modelo edge.
• Grafo de entidades con clusterización y valoración confidencial.
• Importación de etiquetas KYT + atribución nativa, versiones/fuentes.
• Signos: grafo/comportamiento/contenido/tx; puntuación 0-100 con T1/T2/T3.
• Matriz RBA y playbooks (allow/limit/hold/reject/escalate).
• Travel Rule (IVMS101) y la política unhosted (confirmación de dirección).
• Dashboards: AR, Time-to-Decision, FP%, SAR, taint/proximity.
• PII Vault, RBAC/SoD, cifrado, retention y auditoría.
• Idempotencia, anti-toma, backoff + jitter; Webhooks firmados.
• Calibración regular de umbrales, retrospectivas de casos perdidos.

15) Resumen

La analítica de cadena no es simplemente «ver transacción», sino un sistema de gráficos, etiquetas y soluciones integrado en las operaciones de pago. Conecte la ruta de acceso completa (proximity/taint) con las matrices KYT/Travel Rule y RBA, formalice pruebas y métricas de calidad, mantenga la privacidad bajo control y obtenga procesos de pago rápidos, adecuados y rentables en iGaming.