Segmentación de riesgos por mercado

1) Por qué se necesita la geo-segmentación de riesgos

Control predictivo de conversiones y pérdidas (declines, CB, WHT).
Enrutamiento: selección de PSP/método y estrategia 3DS por país.
Límites y KYC: umbrales dinámicos de depósito/retiro.
Finplan: puntuación FX, settlement T + N, reserva.
Cumplimiento: control de zonas grises, sanciones, verticales de alto riesgo.

2) Taxonomía de riesgos (capas)

1. Regulador: resolución de iGaming, licencias locales, bloqueos de dominios/aplicaciones.
2. Sanciones/geopolíticas: restricciones de pagos, listas SDN/OFAC/EU/UK.
3. Pago: tasa de autorización 's, 3DS/Issuer-behavior, chargeback ratio, refund latency.
4. Antifraude/AML: multiacounting, bonus abuse, SoF no acolchado, RER/sanciones.
5. Pagos (payout): pasillos, cut-off, devoluciones, límites de proveedores.
6. FX/Tesorería: volatilidad, liquidez, raíles de divisas disponibles.
7. Impuestos: GGR duty/VAT/GST/WHT exposición y riesgos reportados.
8. Infraestructura: filtros de Internet/censura, bloqueos PSP, latency, SIM-farming.
9. Resiliencia PSP: salud financiera, rolling reserve%, SLA, frecuencia de incidentes.

3) Geo-clustering (perfiles aproximados)

Bajo riesgo/Regulado: alta proporción de tarjetas domesticas, modo GGR predecible, bancos estables.
Medium-risk/Transitional: cesta mixta de métodos, FX volátil, bloqueos esporádicos.
High-risk/Restricted: prohibiciones/zonas grises, fríos altos, base de acoplamiento KYC débil.
Sanction-sensitive: riesgos de sanciones secundarias, corredores de pagos inestables.
Cash-dominant: baja penetración de tarjetas, e-monederos/agentes locales, alto riesgo de chargeback-surrogates (dispouts análogos).

4) Geo-puntuación: cómo contar

4. 1. Índice de riesgo 'R _ geo' (0-100)

R_geo = 0. 25RegScore + 0. 15Sanctions + 0. 20PayScore + 0. 15FraudAML
+ 0. 10Payout + 0. 10FX + 0. 05Tax

RegScore: estado de resolución (0 = limpio, 100 = prohibido).
Sanctions: índice de sanciones/escaladas.
PayScore: autorizaciones, paso 3DS, ratio CB, carga fee.
FraudAML: velocity, device-clustering, RR/sank hits, falla SoF.
Payout: retorno de la tasa, avg-ETA, rechazos en el proveedor.
FX: volatilidad/spread PSP.
Tax: complejidad/riesgo de WHT/VAT.

4. 2. Clases

A (0-25): límites estándar, 3DS suave, tarifas estándar.
B (26-50): KYC L2 reforzado, límites de ↓, 3DS estricto, PSP preferido.
C (51-75): KYC L3 + SoF, depósitos cap, pagos diferidos, métodos blancos.
D (76-100): bloque de tráfico/solo free-to-play/pagos congelados.

5) Políticas por clase de riesgo

6) Datos y signos (feature set)

Pagos: AR/DR por métodos, fracción soft-decline, 3DS step-up, CB/Liability shift.
Fraud/AML: device-graph, geovelocity, proxy/VPN, BIN-geo mismatch, SoF/Docs pass-rate.
Payout: denegación/devolución, proveedores de SLA, share same-method.
FX: spread_bps vs reference, open-position, slippage.
Tax/Legal: modo GGR, aplicabilidad VAT/GST, WHT por socios.
Sanctions/Infra: bloques DNS/ISP, bloqueos de pago, bloques CDN.
PSP salud: incidentes/mes., reserva%, funding delays.

7) Esquema de datos (mínimo)

ref. country_risk_factors (
iso2 PK, reg_status, sanctions_idx, ggr_mode, vat_mode, wht_mode,
psp_availability_score, payout_corridors, fx_vol_idx, notes, effective_from, effective_to
)

risk. geo_metrics_daily (
d, iso2,
auth_rate, cb_ratio, refund_rate, three_ds_pass, decline_soft_share,
payout_return_rate, payout_eta_hours,
aml_alerts, pep_hits, sof_fail_rate,
fx_spread_bps, fx_volatility_bps,
psp_incidents
)

risk. geo_score_daily (
d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class
)

policy. geo_controls (
iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required,
bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus
)

8) Proceso (ETL/orquestación)

1. El ingesto de eventos de pago y Frod → agregación en 'geo _ metrics _ daily'.
2. Join con 'country _ risk _ factors' → el cálculo de 'r _ geo' y la asignación de clase.
3. Render 'policy. geo_controls' → push en gateway/Antifraud/KYC/Router de pago.
4. Monitoreo de alertas y recuento en eventos (sanciones, apdates regulatorios, incidentes PSP).

9) Plantillas SQL

9. 1. Cálculo de la geo-puntuación

sql
INSERT INTO risk. geo_score_daily (d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class)
SELECT m. d, m. iso2,
r. reg_status    AS reg_score,
r. sanctions_idx  AS sanctions,
50(1 - m. auth_rate) + 50m. cb_ratio         AS pay_score,
40m. aml_alerts + 60m. sof_fail_rate         AS fraud_aml,
40m. payout_return_rate + 60(m. payout_eta_hours/72) AS payout,
0. 8m. fx_spread_bps + 0. 2m. fx_volatility_bps    AS fx,
CASE WHEN r. vat_mode='COMPLEX' OR r. wht_mode='HIGH' THEN 60 ELSE 20 END AS tax,
NULL, NULL
FROM risk. geo_metrics_daily m
JOIN ref. country_risk_factors r USING (iso2, / optionally date window /);

9. 2. Clasificación por umbrales

sql
UPDATE risk. geo_score_daily
SET r_geo = 0. 25reg_score + 0. 15sanctions + 0. 20pay_score + 0. 15fraud_aml
+ 0. 10payout + 0. 10fx + 0. 05tax,
class = CASE
WHEN r_geo <= 25 THEN 'A'
WHEN r_geo <= 50 THEN 'B'
WHEN r_geo <= 75 THEN 'C'
ELSE 'D'
END
WHERE d BETWEEN:from AND:to;

9. 3. Generación de políticas

sql
INSERT INTO policy. geo_controls (iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required, bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus)
SELECT s. iso2, s. class,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 75 WHEN 'C' THEN 0. 40 ELSE 0 END:base_deposit AS max_deposit,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 70 WHEN 'C' THEN 0. 30 ELSE 0 END:base_withdrawal,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'L1' WHEN 'B' THEN 'L2' WHEN 'C' THEN 'L3' ELSE 'BLOCK' END,
(s. class IN ('C')) AS sof_required,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'FULL' WHEN 'B' THEN 'LIMITED' WHEN 'C' THEN 'OFF' ELSE 'OFF' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN '{all}' WHEN 'B' THEN '{white_list}' WHEN 'C' THEN '{low_risk}' ELSE '{none}' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'psp_primary' WHEN 'B' THEN 'psp_primary,psp_backup' WHEN 'C' THEN 'psp_lowrisk' ELSE '' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'T+0' WHEN 'B' THEN 'T+1' WHEN 'C' THEN 'T+3' ELSE '' END;

10) Dashboards y KPI

Geo Risk Heatmap: 'r _ geo', clase, tendencias 7/30/90.
Payments by Class: AR/DR, CB, take-rate, 3DS pass.
Salud de pago: devoluciones, ETA, bloques de sank, corridors uptime.
AML/Fraud: alertas/a jugadores, SoF pass-rate, clústeres de dispositivos.
FX Exposure: spread, open-position, realized/unrealized.
Regulatory Timeline: eventos/sanciones/bloqueos vs métricas.

11) Alertas y umbrales

Clase jump (B→C o C→D): apriete instantáneamente las políticas y reroute.
CB spike: crecimiento> X bps w/w en clase/país.
PayOut corridor abajo: proveedor de fallas> Y% o SLA breach.
Sanctions update: nueva lista/jurisdicción - auto-friz.
FX slippage: superar el umbral de bps por país de métodos.
Falla SoF/KYC: serie de fallos> umbral en el segmento GEO.

12) Aplicación en arquitectura de pagos

Smart-routing: mapa (GEO × BIN × método × clase) → selección de reglas de modulación PSP/3DS.
Límites/bonos: umbrales dinámicos y desconexión de bonos en C/D.
Payout-policy: same-method, pagos diferidos y verificaciones adicionales.
Pricing: recargos MDR/markup en segmentos de alto riesgo, requisito IC++ y FX transparente.
Tesorería: pre-fundido en la moneda deseada/corredor, hedge.

13) Mejores prácticas (corto)

1. Compartir métricas (pasado) y políticas (futuro): puntuación → acción.
2. Versione las fórmulas y los pesos de puntuación ('r _ geo _ v1/v2').
3. Implemente las pruebas AB de enrutamiento PSP/métodos a nivel GEO.
4. «Lista blanca» de métodos y 3DS forzado para C/D.
5. Almacene la información sobre sanciones/regulaciones y el kill-switch automático.
6. Haga una revisión posterior y retroalimentación en el peso de la puntuación.
7. Tenga en cuenta las zonas de tiempo/DST cuando cut-off/settlement y los períodos de informes.

14) Lista de verificación de implementación

• Referencia 'country _ risk _ factors' con períodos de acción.
• Pipeline 'geo _ metrics _ daily' (pagos, AML, payouts, FX, incidentes PSP).
• Calculadora 'r _ geo' + versiones y control A/B.
• Generación 'política. geo_controls' y entrega a gateway/frod/CUS.
• Dashboards heatmap + alertas para saltos de clase y métricas clave.
• Procedimientos de emergencia «freeze/reroute» por país.
• Documentación: matriz de acción por clase y escalada.

Resumen

La segmentación de riesgos por mercados es un ciclo constante: recopilar métricas → contar la puntuación → emitir políticas → monitorear y ajustar. El modelo de datos claro, la geo-puntuación versionada y la entrega automática de políticas en el circuito de pago proporcionan una conversión administrada, reducen las pérdidas y garantizan el cumplimiento de normas y reguladores.