Segmentation des risques par marché

1) Pourquoi la géo-segmentation des risques est nécessaire

Gestion prédictive de la conversion et des pertes (declines, CB, WHT).
Routage : sélection de la méthode/PSP et de la stratégie 3DS par pays.
Limites et KYC : seuils dynamiques de dépôt/retrait.
Finplan : évaluation FX, settlements T + N, réserve.
Conformité : contrôle des zones d'ombre, des sanctions, des verticales à risque élevé.

2) Taxonomie des risques (couches)

1. Réglementation : autorisations iGaming, licences locales, verrouillage des domaines/applications.
2. Sanctions/géopolitiques : restrictions de paiement, listes SDN/OFAC/UE/UK.
3. Paiement : taux d'autorisation, 3DS/Issuer-behavior, chargeback ratio, refund latency.
4. Antifrod/AML : multi-accounting, bonus-abyse, SoF non refroidis, RER/sanctions.
5. Paiements (payout) : couloirs, coupures, retours, limites des fournisseurs.
6. FX/Trésor : volatilité, liquidité, taux de change abordables.
7. Impôt : Exposition GGR duty/TVA/TPS/TPS et risque de déclaration.
8. Infrastructure : filtres Internet/censure, verrouillage PSP, latency, SIM farming.
9. Durabilité du PSP : santé financière, rolling reserve %, SLA, fréquence des incidents.

3) Géo-clustering (profils exemplaires)

Low-risk/Regulated : forte proportion de cartes domestic, mode GGR prévisible, banques stables.
Medium-risk/Transitional : panier mixte de méthodes, volatile FX, blocages épisodiques.
Risque élevé/Restreint : interdictions/zones grises, frod élevé, base KYC faible.
Santé-sensible : risques de sanctions secondaires, couloirs de paiement instables.
Cash-dominant : faible pénétration des cartes, e-portefeuilles/agents locaux, risque élevé de chargeback-surrogates (disputes analogiques).

4) Geo-scoring : comment compter

4. 1. Indice de risque 'R _ geo' (0-100)

R_geo = 0. 25RegScore + 0. 15Sanctions + 0. 20PayScore + 0. 15FraudAML
+ 0. 10Payout + 0. 10FX + 0. 05Tax

RegScore : statut de résolution (0 = pur, 100 = interdit).
Sanctions : indice de sanctions/escalade.
PayScore : autorisations, 3DS-passage, CB ratio, fee-charge.
FraudAML : velocity, device-clustering, RER/sank-hits, panne SoF.
Payout : taux de retour, avg-ETA, refus du fournisseur.
FX : volatilité/spread PSP.
Tax : complexité/risque WHT/VAT.

4. 2. Classes

A (0-25) : limites standard, 3DS doux, tarifs standard.
B (26-50) : KYC L2 renforcé, limites de ↓, 3DS strict, PSP préféré.
C (51-75) : KYC L3 + SoF, dépôts cap, paiements différés, méthodes blanches.
D (76-100) : bloc de trafic/paiement gratuit/gelé uniquement.

5) Politiques par classe de risque

6) Données et caractéristiques (feature set)

Payments : AR/DR sur les méthodes, soft-decline parts, 3DS step-up, CB/Liability shift.
Fraud/AML: device-graph, geovelocity, proxy/VPN, BIN-geo mismatch, SoF/Docs pass-rate.
Payout : refus/retour, SLA des fournisseurs, share same-method.
FX: spread_bps vs reference, open-position, slippage.
Tax/Legal : GGR mode, TVA/TPS applicabilité, WHT par partenaire.
Santé/Infra : blocs DNS/ISP, interdictions de paiement, blocs CDN.
PSP santé : incidents/mois., réserve %, funding delays.

7) Schéma de données (minimum)

ref. country_risk_factors (
iso2 PK, reg_status, sanctions_idx, ggr_mode, vat_mode, wht_mode,
psp_availability_score, payout_corridors, fx_vol_idx, notes, effective_from, effective_to
)

risk. geo_metrics_daily (
d, iso2,
auth_rate, cb_ratio, refund_rate, three_ds_pass, decline_soft_share,
payout_return_rate, payout_eta_hours,
aml_alerts, pep_hits, sof_fail_rate,
fx_spread_bps, fx_volatility_bps,
psp_incidents
)

risk. geo_score_daily (
d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class
)

policy. geo_controls (
iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required,
bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus
)

8) Processus (ETL/orchestration)

1. Ingest des événements de paiement et de frod → l'agrégation dans 'geo _ metrics _ daily'.
2. Joyne avec 'country _ risk _ factors' → calcul de 'r _ geo' et attribution de classe.
3. Render'policy. geo_controls' → push dans le gateway/Antifraud/KYC/Payment Router.
4. Surveillance des alertes et recalculation des événements (sanctions, mises à jour réglementaires, incidents PSP).

9) modèles SQL

9. 1. Calcul de la géolocalisation

sql
INSERT INTO risk. geo_score_daily (d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class)
SELECT m. d, m. iso2,
r. reg_status    AS reg_score,
r. sanctions_idx  AS sanctions,
50(1 - m. auth_rate) + 50m. cb_ratio         AS pay_score,
40m. aml_alerts + 60m. sof_fail_rate         AS fraud_aml,
40m. payout_return_rate + 60(m. payout_eta_hours/72) AS payout,
0. 8m. fx_spread_bps + 0. 2m. fx_volatility_bps    AS fx,
CASE WHEN r. vat_mode='COMPLEX' OR r. wht_mode='HIGH' THEN 60 ELSE 20 END AS tax,
NULL, NULL
FROM risk. geo_metrics_daily m
JOIN ref. country_risk_factors r USING (iso2, / optionally date window /);

9. 2. Classement par seuil

sql
UPDATE risk. geo_score_daily
SET r_geo = 0. 25reg_score + 0. 15sanctions + 0. 20pay_score + 0. 15fraud_aml
+ 0. 10payout + 0. 10fx + 0. 05tax,
class = CASE
WHEN r_geo <= 25 THEN 'A'
WHEN r_geo <= 50 THEN 'B'
WHEN r_geo <= 75 THEN 'C'
ELSE 'D'
END
WHERE d BETWEEN:from AND:to;

9. 3. Génération de stratégies

sql
INSERT INTO policy. geo_controls (iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required, bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus)
SELECT s. iso2, s. class,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 75 WHEN 'C' THEN 0. 40 ELSE 0 END:base_deposit AS max_deposit,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 70 WHEN 'C' THEN 0. 30 ELSE 0 END:base_withdrawal,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'L1' WHEN 'B' THEN 'L2' WHEN 'C' THEN 'L3' ELSE 'BLOCK' END,
(s. class IN ('C')) AS sof_required,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'FULL' WHEN 'B' THEN 'LIMITED' WHEN 'C' THEN 'OFF' ELSE 'OFF' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN '{all}' WHEN 'B' THEN '{white_list}' WHEN 'C' THEN '{low_risk}' ELSE '{none}' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'psp_primary' WHEN 'B' THEN 'psp_primary,psp_backup' WHEN 'C' THEN 'psp_lowrisk' ELSE '' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'T+0' WHEN 'B' THEN 'T+1' WHEN 'C' THEN 'T+3' ELSE '' END;

10) Dashboards et KPI

Geo Risk Heatmap : « r _ geo », classe, tendances 7/30/90.
Payments by Class: AR/DR, CB, take-rate, 3DS pass.
Payout Health : retours, ETA, blocs sank, corridors uptime.
AML/Fraud : alerts/to joueurs, SoF pass-rate, device-clusters.
FX Exposure: spread, open-position, realized/unrealized.
Regulatory Timeline : événements/sanctions/verrous vs métriques.

11) Alertes et seuils

Classe jump (B→C ou C→D) : durcissement instantané des politiques et reroute.
CB spike : croissance> X bps w/w en classe/pays.
Payout corridor down : fournisseur de refus> Y % ou SLA breach.
Santions update : la nouvelle liste/juridiction est auto-frise.
FX slippage : dépassement du seuil bps par pays de méthodes.
Failure SoF/KYC : série d'échecs> seuil dans le segment GEO.

12) Application dans l'architecture de paiement

Smart routing : carte (GEO × BIN × méthode × classe) → sélection PSP/3DS/règles de modulation.
Limites/bonus : seuils dynamiques et désactivation des bonus en C/D.
Payout-policy : same-method, paiements différés et vérifications supplémentaires.
Prix : suppléments MDR/markup dans les segments à risque élevé, exigence IC++ et FX transparent.
Trésorerie : pre-funding dans la bonne monnaie/couloir, hedge.

13) Meilleures pratiques (en bref)

1. Séparez les métriques (passé) et les politiques (futur) : scoring → action.
2. Versioner la formule et les poids du scoring ('r _ geo _ v1/v2').
3. Implémentez les tests AB de routage PSP/méthodes au niveau GEO.
4. « Liste blanche » des méthodes et 3DS forcé pour C/D.
5. Stockez evidence par sanction/réglementation et automatique kill-switch.
6. Faites une revue post-incident et une rétroaction dans le poids de la notation.
7. Tenez compte des DST/temporisations lors de la coupe-off/settlement et des périodes de rapport.

14) Chèque de mise en œuvre

• Référence 'country _ risk _ factors' avec périodes de validité.
• Pipline 'geo _ metrics _ daily' (payments, AML, payouts, FX, incidents PSP).
• Calculatrice 'r _ geo' + version et contrôle A/B.
• Génération 'politique. geo_controls' et livraison au gateway/frod/CUS.
• Dashboards heatmap + alertes pour les sauts de classe et les métriques clés.
• Procédures d'urgence « freeze/reroute » par pays.
• Documentation : matrice d'action par classe et escalade.

Résumé

La segmentation des risques par les marchés est un cycle constant : collecter des métriques → compter le scoring → libérer des politiques → surveiller et ajuster. Un modèle de données clair, le géo-scoring avec versioning et la transmission automatique des politiques au circuit de paiement permettent une conversion gérée, réduisent les pertes et garantissent la conformité aux exigences de la conformité et des régulateurs.