Réserve de rolling et conditions du PSP

1) Qu'est-ce qu'une réserve de roulage et pourquoi il est PSP

La réserve de rolling (rolling reserve) est la rétention d'une partie du volume quotidien de settlment PSP (par exemple, 5-15 % pour 90-180 jours) pour couvrir les chargbacks, les retours, les sanctions des régimes et les risques opérationnels. La réserve « roule » : les montants de chaque jour sont libérés à l'expiration d'une période de rétention fixe, formant un calendrier glissant des rejets.

Différences par rapport à des mécanismes similaires

Holdback : un pourcentage unique/permanent de retenues sur les paiements nets sans être nécessairement libérés ultérieurement.
Terminaison/Réserve de fermeture : rétention après la résiliation du contrat (souvent de 6 à 18 mois).
Security deposit/Collateral : dépôt de garantie prépayé sur le compte PSP/banque.

2) Comment ça compte : formule de base et exemple

2. 1. Calcul de la rétention journalière

Reserve_Hold_Day = max(0, (Gross_Captured − Refunds − Chargeback_Credits))
× Reserve_Percent

Souvent, les PSP sont considérés comme des net-settlement base, mais sans déduction des commissions : les commissions (fees) sont retenues séparément.

2. 2. Sortie après la période

Si la période de rétention "H" est de jours, la somme retenue le jour "D'est libérée de manière planifiée le jour" D + H "(corrigée des jours banking/jours fériés et min balance).

2. 3. Exemple

Réserve : 10 % pour 120 jours.
Day net base : 200 000.
Rétention : 20 000 « parkings » dans le pool de réserve du jour T et seront libérés dans le T + 120.
Si dans la période T.. T + 120 sont apparus chargbecks/pénalités, PSP les retire du pool de réserve et le montant de sortie diminue.

3) Déclencheurs de risque affectant le pourcentage et la durée

Taux de charge élevé (selon les schémas de carte - comparé aux seuils Visa/Mastercard).
Vertical à haut risque (iGaming, Nutra, travel, tiketing).
L'histoire du merchant est faible : un nouveau MID, des états financiers faibles, une capitalisation.
Facteurs opérationnels : retours lents, plaintes fréquentes, violations de descripteur/DCS.
Géographie/canaux : high-risk GEO, trafic affilié avec une forte proportion de retours.
Conformité : risques de sanctions/licences, weak KYC/KYB.

4) Conditions contractuelles à presser

1. Cap par réserve : limite supérieure (par exemple pas plus de 1 × net mensuel moyen).
2. Step-down schedule : Lorsque le KPI est atteint (faible CBR, SLA des rendements) - réduction automatique %/terme.
3. Calendrier de sortie : dates de sortie claires avec définition des jours de banking et TZ.
4. Pas de cross-collateral (ou cadre étroit) : que les problèmes d'une marque/MID ne « mangent » pas la réserve d'une autre.
5. Carve-out par méthode : différentes réserves par carte/A2A/crypto.
6. Première version de la classe : possibilité de sortie anticipée à partir des résultats de l'examen trimestriel des risques.
7. La réserve de terminaison est limitée à la durée et au montant : une formule de calcul claire et un calendrier de remboursement.
8. Dispute process & evidence : délais d'examen, rapports transparents sur les prélèvements du pool.
9. Piste d'audit et format de rapport : CSV/JSON détails par jour de rétention/communiqués.
10. Force-majeure et scheme fines : limitation de responsabilité et procédure de recours.

5) Impact sur le cache flow et la liquidité

• construire une prévision des rejets à l'horizon de rétention (H),
• prendre en compte le carry-over negative (lorsque le pool de réserve passe à moins en raison des chargbacks/amendes),
• réserver la liquidité opérationnelle aux withdrawals, taxes, OPEX sans compter les fonds « gelés ».

Métriques pour CFO

Réserve Balance (coupe de jour et historique).
Release ETA hit-rate (le fait de sortir à temps).
Reserve as % of GMV/NGR.
Negative-carry streak (combien de jours consécutifs de piscine dans le rouge).
Chargeback coverage ratio (quelle part de CB a été fermée par la réserve).

6) Comptabilité et câblage (simplifié)

• Dt : Calculs avec PSP (réserve)
• Ct : Calculs avec PSP (settlment actuel)

• Dt : Banque (caisse du merchant)
• Ct : Calculs avec PSP (réserve)

• Dt : Dépenses/pertes (chargeback/fines)
• Ct : Calculs avec PSP (réserve)

L'important est de tenir un sous-compte distinct pour la réserve et de garder le link « jour de rétention → jour de sortie ».

7) Modèle d'exploitation des données

finance.settlement_batches (
batch_id, provider, mid, method,
provider_cutoff_at, provider_tz,
gross_captured, refunds, cb_debits, cb_credits,
fees, reserve_hold, reserve_release, reserve_balance_after, -- ключевые поля net_funding_after_reserve, file_ref, meta
)

finance.reserve_ledger (
id, provider, mid, hold_date, release_due_date,
hold_amount, released_amount, cb_consumed, fines_consumed,
carry_over, status, meta
)
/
status: OPEN      PARTIALLY_RELEASED      RELEASED      NET_NEGATIVE
/

8) Rapprochement et contrôle de qualité

Alert

Release : Pas de release due-date - P1.
Reserve imbalance: `Σ(hold) − Σ(release) − Σ(consumed) ≠ Reserve_Balance` — P1.
Spike CB vs Reserve : Croissance CB> X % semaine après semaine avec faible Reserve Balance - P2.
Anomaly cross-collateral : débits sur un autre MID - P1 (vérifier le contrat).

Modèles SQL (simplifié)

8. 1. Solde de la réserve par jour

sql
SELECT
DATE(hold_date) AS d,
SUM(hold_amount)             AS held,
SUM(released_amount)           AS released,
SUM(cb_consumed + fines_consumed)    AS consumed,
SUM(hold_amount - released_amount - cb_consumed - fines_consumed) AS balance_delta
FROM finance.reserve_ledger
WHERE hold_date BETWEEN:from AND:to
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

8. 2. Sorties attendues à l'horizon H

sql
SELECT release_due_date AS eta,
SUM(hold_amount - released_amount - cb_consumed - fines_consumed) AS expected_release
FROM finance.reserve_ledger
WHERE release_due_date BETWEEN:start AND:end
AND status IN ('OPEN','PARTIALLY_RELEASED')
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

8. 3. Mappage avec le fichier settlment

sql
SELECT b.batch_id, b.provider, b.mid,
b.reserve_hold AS file_hold,
COALESCE(lh.day_hold, 0) AS calc_hold
FROM finance.settlement_batches b
LEFT JOIN (
SELECT provider, mid, DATE(hold_date) AS d, SUM(hold_amount) AS day_hold
FROM finance.reserve_ledger
GROUP BY 1,2,3
) lh ON lh.provider=b.provider AND lh.mid=b.mid
AND lh.d = DATE(b.provider_cutoff_at)
WHERE b.provider_cutoff_at BETWEEN:from AND:to;

9) Travailler avec le PSP : comment réduire la réserve

1. Pilote à risque réduit : commencer par un GEO/canal limité.
2. Garanties : la garantie bancaire/dépôt peut remplacer ou réduire le pourcentage de réserve.
3. KPI opérationnel : retours rapides, faible CBR, qualité KYC/KYB → arguments pour step-down.
4. Ségrégation des risques : MIDs séparés par différentes marques/verticales.
5. Rapports transparents : Les propres rapports sur les SLA, les SoF et les KYC du CB/Refund soulèvent les préoccupations du PSP.
6. Mix de fournisseurs : Diversifier les rails (A2A/crypto/méthodes locales) - La réserve totale de Weighted pour la plate-forme est en baisse.
7. Examen de la conformité : révision de la réserve après les périodes de pointe, avec une queue de CB faible confirmée.

10) Lien avec la responsabilité et la conformité

• le pourcentage de réserve élevé est souvent corrélé avec l'abyse des primes, la faible vérification et les retards du sapport ;
• SoF/KYC les niveaux et la vitesse des retours affectent directement la position de négociation ;
• les sanctions réglementaires/chargeback arbitrage augmentent les exigences de réserve.

11) Dashboards et KPI

Reserve % by PSP/MID/method (actuel et historique).
Releases expectées (7/30/90/180) - Tableau des affluents prévus.
CB Coverage : proportion de chargeurs couverts par la réserve et le reste du risque.
Release Delays : moyenne entre la date due et le fait.
Cross-Collateral Flag : part des prélèvements « pas sur leur MID ».
Réserve de terminaison : volume et calendrier de retour après la fermeture.

12) Chèques-feuilles de mise en œuvre

Données et intégrations

• Importer les champs 'reserve _ hold',' reserve _ release ',' reserve _ balance 'à partir des fichiers settlement.
• Vitrine 'reserve _ ledger' avec lingot 'hold _ date → release_due_date'.
• Manuel des conditions contractuelles (pourcentage, durée, cap, step-down, cross-collateral flag).

Contrôles et processus

• Rapport quotidien sur le bilan et les sorties attendues.
• Alertie par la release/imbalance/cross-collateral.
• Examen trimestriel des risques avec le PSP (révision %/échéances).

Juridique

• Prescrit caps, step-down, calendrier de sortie, réserve de terminaison.
• Limité au cross-collateral, il existe un droit de vérification des rapports.
• SLA par format et par date limite de présentation des fichiers.

13) FAQ

Q : Est-il possible de « remplacer » la réserve par une garantie ?
R : Souvent oui : la banque guarantee/cash collateral réduit la réserve ou la remet à zéro sur les cartes - dépend de la PSP/banque.

Q : Pourquoi la sortie réelle est-elle inférieure à celle attendue ?
A : Il y a eu entre-temps des annulations d'amendes ; vérifiez 'cb _ consumed', 'fines _ consumed' et regardez cross-collateral.

Q : Que faire lorsque le MID est fermé ?
R : Aligner la réserve de terminaison sur un volume et un calendrier clairs ; tenir des registres et des rappels par date due.

Q : Comment tenir compte de la saisonnalité ?
R : Établir une prévision de la queue de CB de 60 à 180 jours d'avance sur les cohortes de paiements ; sur la « queue basse », demandez step-down/early release.

14) Résumé

La réserve de roulement est le prix du risque que le PSP met dans le cache-flow du merchant. La bonne stratégie : des analyses transparentes, un rapprochement rigide du ledger de réserve, des KPI forts sur les retours/SV, une diversification du rail, et des cadres contractuels rigides (caps, step-down, calendrier de sortie, limites cross-collateral). Ainsi, la réserve cesse d'être un « trou noir » et devient un tampon contrôlé qui peut être réduit successivement.