Թյունինգը հակաֆրոդի և կանոնների

TL; DR

Հակաֆրոդը ոչ թե «հարձակվողների ձկնորսությունն» է, այլ շահույթի օպտիմիզացումը 'Expected Loss (EL) ֆրոդից և չարջբեկներից, երբ սահմանափակվում է Cost of Friction (CoF) և AR _ net։ Տեխնիկական սխեմա 'սկորինգը (ML) հաստատեց step-up-up-ի շեմը (policy & velocity) հաստատեց ձեռքով հավատալիքը։ Հաջողությունը թույլ է տալիս, որ մաքուր պիտակները, կայուն ֆիտները, տնտեսապես տրամաչափված շեմը, կանարեկուլները, խիստ կուռքերը և կանոնների կառավարումը։

1) Տնտեսական արտադրություն

• `EL = P_fraud(tx) × Exposure(tx)`; սովորաբար «Exposure = captured _ amount»։

• `CoF = (Abandon_on_Friction × LTV_new/ret) + Opex_review + Fees_stepup`.

Նպատակային ֆունկցիա (ավելացնում ենք մասնագիտական)

`Profit = GGR − Cost_payments − EL − CoF`.

Օպտիմալ շեմը 'ww.d., մենք ընտրում ենք score-cutoff այնպես, որ' d (Profit )/dance = 0 "կամ min ցանցով (" EL + CoF ")։ Գործնականում 'cost-sultitive ROC/PR քաշով ՝ «w _ fraud = Exposure», «w _ fp = LTV _ loss + opex»։

2) Լեսենկա 108 (step-up laddder)

1. System-approve (ցածր ռիսկը) 'ակնթարթային ստանդարտ, 3DS frictionless որտեղ կարող եք։

2. Step-up A: 3DS challenge / SCA / device-challenge / reCAPTCHA.
3. Step-up B: легкий KYC (doc selfie/face-match, liveness).

4. Manault review: Քեյսը վերլուծաբանի մոտ (SLA, reason-codes)։

5. Master-decae: բարձր ռիսկ/սանկցիա/մուլա/վաուչերի անոմալիաներ։

Շեմը/ճյուղը կախված են արագ միավորից, գումարներից («ticket _ size»), երկրները, BIN/issuer, վարքագծային ֆիգուրներից և կոնտեքստից (բոնուսային արշավներ, գիշերային պատուհաններ, velocity)։

3) Ազդանշաններ և ֆիչի (նվազագույն բազիս)

Հիբրիդային ՝ BIN/IIN, issuer _ country, ECI/3DS flow, AVS/CVV match, soft-decium, բարձրացումներ/wwww.putes պատմության մեջ։

Վարքագծային 'իրադարձությունների արագությունը (velocity: ' cards/device/ip/email "), օրվա ժամանակը, first-seen/last-seen, հաշիվների" տեղաբանությունը "(գրաֆիկական կապեր ՝ ընդհանուր սարքեր/քարտեր/դրամապանակներ)։

Սարքը/ցանցը 'device fingerprint, էմուլյատորներ/ջեյլ/ռութ, MSN/TOR, ASN/հոստինգի։

Anti-bonus: referals-sindicates, բոնուսների «պոմպակայան», անոմալ փամփուշտները ավանդաբար եզրակացություն են տալիս առանց խաղի։

Վճարումներ/դրամապանակներ/վաուչերներ 'PIN, geo-mismatch, «արագընթաց» ռեդիմա, մուլինգային կասկադներ։

KYC/KYB 'մակարդակը, վալիդացիան, SoF/SoW դրոշները։

Սանկցիաները/RER/բլոկային թերթերը 'ցուցակների համընկնումները, ֆուզզի-խաղը ՖԻՈ/հասցեները։

4) Stek: ML + կանոնները

5) Որակի մետրերը (հստակ հիմքերով)

AR_clean = `Auth_Approved / (Auth_Attempted − Fraud_preblocked − Abandon_3DS)`

Fraud Rate (գրավման) = «Fraud _ captured _ amount/Captured _ amount»

Chargeback Rate = «Chargeback _ count/Captured _ Tx» (կամ ընդհանուր)

False Positive Rate (FP) = `Legit_declined / Legit_attempted`

Step-up Rate = `StepUp_tx / Auth_Attempted`, Abandon_on_StepUp

Auto-approve %, Manual review %, Review SLA/TtA

Net Profit uplift-ը թյունինգից հետո (AB-տարբերությունը EL + CoF vs)։

Կենտրոններ ՝ FP նոր օգտագործողների մոտ 1-2 տոկոսը (ծավալով), Fraud (արդյունքում) - լիցենզիայի/սխեմաների նպատակային միջանցքում։

6) Նախապատմություններ և կանոնների քաղաքականություն

6. 1 Շեմի տրամաչափում

Մենք կառուցում ենք cost-curve: Յուրաքանչյուր «black» -ի համար մենք համարում ենք «EL (108) + CoF (108)»։

Մենք ընտրում ենք «108» նվազագույն։ High-ticket-ի համար 'առանձին «բանաձև _ hi»։

6. 2 Տիպիկ կանոնները (կեղծ)

yaml
- name: SANCTIONS_HIT when: sanctions_match==true action: DECLINE reason: "Sanctions/PEP match"

- name: BIN_RISKY_3DS when: bin in RISKY_BINS and score in [τ_low, τ_mid)
action: STEPUP_3DS

- name: DEVICE_VELOCITY_LOCK when: device_id in last_10min.deposits > 3 action: DECLINE_TEMPORARY ttl: 2h

- name: BONUS_ABUSE_GUARD when: (bonus_received and gameplay_turnover < Xdeposit_amount) and payout_request action: HOLD_REVIEW reason: "Turnover not met"

6. 3 Դինամիկ լիմիտներ

Գումարի սահմանը և գործարքների քանակը ռիսկի մակարդակում (risk-tier) ՝ «R1/R2/R3»։

Հարմարվողական սահմանները նոր հաշիվների համար, տաքացնելով լավ պատմության ընթացքում։

7) Կանոնների կյանքի ցիկլը (governae)

DSL/112 կանոններ տարբերակների, սեփականատիրոջ և էֆեկտի նկարագրության հետ։

Աուդիտ-լոգ 'ով/երբ փոխեց, թե ինչ չափումներ/ԱԱ-ն ինչ է արձագանքում։

Shadow mode → canary (5–10%) → full rollout.
RACI: Owner (Payments Risk), Approver (Compliance/Legal), Consulted (Support/Treasury), Informed (Ops).

Կանոնները և վերագնահատումը (օրինակ, 30/60 օր)։

8) Տվյալների և մոդելների ուսուցում

Ժամանակի սպլիտները, առանց արտահոսքի (features միայն անցյալի պատուհանից)։

Reweighting դասարանները գումարով (amount-weighted loss)։

Eurmed fraud/chargeback; առանձին պիտակներ bonus abuse.

Drift-2019: PSI հիմնական ֆիչի համար, KS սկորների համար, baseline stability։

Retrain-stugers: PSI> 0։ 25, KS-ի անկումը, միգրացիայի/միգրացիայի փոփոխությունը։

9) Բացատրություն և կոշիկ

Յուրաքանչյուր լուծման համար մենք ստեղծում ենք reason _ codes (մինչև 5 պատճառներ) մարդկային հուշերով։

Sapport-մակրոսները step-up/otasas (3DS, KYC, turnover)։

Բանավեճեր/բանավեճեր. Հակառակ կապը ընկնում է labeling pipeline-ում (փակելով ցիկլը)։

10) Կոմպլասենսը և մասնավորությունը

GDPR/DSAR 'որոշման բացատրման իրավունք; PII-ի նվազեցումը; hashing (salted) լուծիչներ (email/phone/PAN-tocen)։

PCI-DSS: PAN-safe հոսքեր, հոսանքներ։

Սանկցիաները/AML: առանձին ռուսական սկրինինգը + MLRO-ի էսկալացիա։

Retention 'ազդանշանների պահպանման և որոշումների հիմնավորման քաղաքականություն։

11) Մոսկվան և Ալերտները (ամեն օր)

Սպայկին velocity, TOR/Proxy/ASN-Instings, BIN-դեգրադացիա, վաուչեր-ռեդիմա։

AR_clean, Fraud (amt%), FP (retention-weighted), Step-up/Abandon, Review SLA, Chargeback Rate (lagged).

Ալերտները 'FP> միջանցք, Fraud> target, Abandon> բազա + X p.p., PSI/KS։

12) SQL կտրվածքներ (օրինակ)

12. 1 Հիմնական մետրերը

sql
WITH base AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', attempt_ts) d, country, provider, method_code,
COUNT() FILTER (WHERE auth_status='ATTEMPTED') AS attempted,
COUNT() FILTER (WHERE auth_status='APPROVED') AS approved,
COUNT() FILTER (WHERE decision='DECLINE' AND label='LEGIT') AS fp_cnt,
SUM(captured_amount) AS cap_amt,
SUM(CASE WHEN label='FRAUD' THEN captured_amount ELSE 0 END) AS fraud_amt
FROM payments_flat
GROUP BY 1,2,3,4
)
SELECT d, country, provider, method_code,
approved::decimal/NULLIF(attempted,0) AS ar_clean,
fraud_amt::decimal/NULLIF(cap_amt,0)  AS fraud_rate_amt,
fp_cnt::decimal/NULLIF(attempted,0)  AS fp_rate
FROM base;

12. 2 Step-up մասնաբաժինը և ժայռի ձախողումները

sql
SELECT
DATE_TRUNC('day', attempt_ts) d,
WIDTH_BUCKET(score, 0, 1, 10) AS bucket,
AVG(CASE WHEN decision='STEPUP' THEN 1 ELSE 0 END) AS stepup_share,
AVG(CASE WHEN decision='DECLINE' THEN 1 ELSE 0 END) AS decline_share,
AVG(CASE WHEN stepup_abandon THEN 1 ELSE 0 END) AS abandon_after_stepup
FROM risk_events
GROUP BY 1,2
ORDER BY d, bucket;

13) Թյունինգի պլեյբուկները

Fraud-ի աճը (amt%) կայուն FP-ի դեպքում նախատեսվում է բարձրացնել «108», ուժեղացնել սարքերի velocity/ASN-ը, ներառել 3DS-challenge խոցելի BIN-ի վրա։

Բարձր FP-ն նոր պլանավորվում է մեղմել '108' low-ticket-ի համար, մի մասը տեղափոխել Step-up A-ի փոխարեն շեղման փոխարեն։

Abandon-ը 3DS-ով պատրաստվում է պայմանավորվել PBS-ի հետ 3DS2-մրցույթների մասին, բարելավել UX-ը, տեղադրել step-up բջջային low-risk-ի վրա։

Սինդրոմալ բոնուսային ցանցերը բացատրում են գրաֆիկական ֆիչին, սահմանափակել «զուգահեռ» վճարումները, turnover կանոնները։

Վաուչերի անոմալիաները PIN/reteiler/geo, device-binding, hold-ից առաջ։

14) Ներդրումներ ՝ չեկ թերթ

• Փոշու տնտեսական տրամաչափումը ("EL + CoF"), առանձին '108 "հատվածներում։
• Կանոնավոր կանոններ (DSL), shadow ww.rollout, աուդիտ և արձագանք։
• Reason-codes և հաղորդակցման ձևանմուշներ։
• WindoPSI/KS, dreef fich/skors, ստացիոնար retrain։
• Հետադարձ կապի ալիքը (դիսպանսերը)։
• KYC/step-up, SLA review և TtA/TtR։
• Գաղտնիությունը 'բաղադրիչների քաշը, PII նվազեցումը։

15) Ռեզյումե

Հակաֆրոդի թյունինգը համակարգային օպտիմիզացում է վերահսկվող ֆրակցիայի հետ 'ML սկորինգ + մտածված անտառահատում step-up, կոշտ իրավական կանոններ և կոկիկ velocity-limits։ Շեմի տնտեսական տրամաչափումը, մաքուր պիտակները, կանարյան կպչունները և խիստ կառավարումը տալիս են ցածր Fraud-ը, ցածր FP-ն նոր, բարձր AR _ net-ը 'առանց հաճոյախոսության և UX-ի համար։