Հակատանկային գրքեր և դասընթացներ

1) Ի՞ նչ է «հակատանկային գրքերը»

Գիրքը (ledger) գործարքային ժապավենն է, որը կրկնակի ձայնագրությամբ (երկու կողմնակի ռուբլիներ), որը միաժամանակ առաջնորդում է մի քանի արժույթներով

Wallet-գիրքը 'խաղացողի հաշիվը (խաղային արժույթ/արժույթ)։

Settlom-գիրքը 'հաշվարկներ PFC/equairer (ցանցաթլոնի արժույթը)։

Treasury-գիրքը 'բանկային հաշիվներ, փոխարկումներ, հեդջ գործարքներ։

Reporting-գիրքը 'զեկույցի փաթեթում (օրինակ, CPR) առանց ապրանքի մետրի հետադարձ վերագնահատման։

Յուրաքանչյուր գիրք գրանցում է գործարքի արժույթը, ներկայացման արժույթը և դասընթացը ճանաչման պահին։

2) Արժույթի և քաղաքական հիերարխիա

1. Box/Reporting Currency-ը միասնական հաշվետվական արժույթ է (օրինակ, CPR)։

2. Wallet Currencies-ը դրամապանակների արժույթն է (USD/CORR/TRY/UAH և այլն)։

3. Settlair Currencies-ը PSA-ն ուղարկում է (օրինակ, USD)։

4. Bank Currencies-ը առևտրային/գանձարանի հաշիվների արժույթն է։

Կանոնները

Ապրանքային մետրիկները (ND/NGR/ARPPU) - իրադարձության պատմական դասընթացով (սովորաբար «settled _ at»)։

Ֆինանսներ/թրեյջերներ, ավելացնում են դասընթացը '«funded _ at» և «payout _ at»։

Արգելված է սննդի վիտրիններում «թաքնված» վերագնահատումը։

3) Դասընթացներն ու նրանց աղբյուրները

Intraday reference (tick/minae): Refinitae/ECB/բանկերը 'իրադարձությունների նորմալացման համար։

EOD (օրվա վերջը) 'մնացորդների վերագնահատման համար (unrealized FX)։

Effective FX: PMS/Bank ֆայլից (փոխակերպման փաստը)։

Triangulation: խարիսխի միջոցով (SDR կամ USD) ուղղակի գնանշման բացակայության դեպքում։

Quote policy: `mid` либо `bid/ask` → `mid ± spread_bps`. Սպրեդը պահվում է առանձին։

Պահեք '«fx _ source», «fx _ port», «fx _ rate», «fx _ timestamp», «dipte _ type», «spread _ bps» և երթուղի triangulation։

4) Ճանաչման և դասընթացների շերտերի կետերը

«authorize _ at» - դասընթացը չի գրանցվում (առանց գրավման)։

«captured/settled _ at» պատմական դասընթաց է սննդի շերտի և ND-ի համար։

«funded _ at» - բանկի (realized FX-ի համար FI/treasury) համար։

«payout _ at» - դասընթացը ռուսական խաղացողի հետ։

'eod' - օրվա ավարտը մնացորդները վերագնահատելու համար (unrealized FX)։

5) Ճշգրտություն, կլորացում, նվազագույն միավորներ

Գումարը ամբողջ minor units (int) + «scale» է արժեթղթերի գրացուցակում։

Դասընթացները առնվազն 8-10 նշաններ են պատվիրվածից հետո։

Կլորացիաներ 'բանկային (half-even) հաշվետվության համար։ UI-ում տեղական կանոններ են։

«Amount _ original», «amount _ wallet», «amount _ reporting», «amount _ effective»։

6) Կրկնակի ձայնագրությունը և GL քարտեզը (պարզեցված)

Լարերի օրինակները

6. 1. DEPOSIT _ CAPTURED (GBP, հաշվետվություն - CSR)

ԴՏ ՝ AR: PSA (GBP)

Kt: Player Balms (GBP/MSR դրամապանակով)

Զուգահեռ մենք արձանագրում ենք "fx _ rate _ settle" (GBP) "և" amount _ reporting "։

6. 2. FUNDING _ RECEIVED (USD բանկի վրա)

Dt: Bank USD

Kt: AR: PMS GBP (փակենք համարժեքով; տարբերությունը (Realized FX)։

6. 3. WITHDRAWAL_PAID (TRY)

Дт: Liability: Player (TRY)

Քթ 'Bank TRY (կամ Bank CSR + փոխարկումը; տարբերությունը realized FX) է։

7) Տվյալների ճարտարապետությունը (նվազագույն մոդել)

ref. currencies (
code PK, scale, symbol, is_crypto, is_active
)

ref. fx_rates_intraday (
pair PK, ts PK, rate, quote_type, source, spread_bps, triangulation_meta
)

ref. fx_rates_eod (
pair PK, date PK, rate, source
)

ledger. entries (
entry_id PK, book, -- WALLET      SETTLEMENT      TREASURY      REPORTING debit_account, credit_account,
amount_original, currency_original,
amount_reporting, reporting_currency,
fx_rate_at_settle, fx_source, fx_pair, fx_timestamp,
event_type, event_id, user_id, provider, method,
occurred_at, created_at, meta
)

treasury. funding_receipts (
funding_id PK, provider, bank_account,
currency, amount, fx_to_reporting, amount_reporting,
received_at, value_date, meta
)

treasury. balances (
date PK, account PK, currency PK, amount
)

dw. transactions_flat (
tx_id PK, user_id, provider, method, type, status,
amount_original, currency_original,
amount_reporting, reporting_currency, fx_rate_at_settle,
settled_at, funded_at, conversion_owner, meta
)

8) Նորմալիզացիայի հոսքը (ETL/ELT)

1. Հումքի ինգեստը բացատրում է PSA արձանների նորմալացումը։

2. Պատմական դասընթացի նշանակումը 'settled _ at' -ից '«fx _ rates _ intraday» -ից։

3. Կրկնակի նկարագրությունը ճիշտ գրքում (wallet/settlae)։

4. Առանձին ֆունդինգ և effective FX։

5. Ամենօրյա վերականգնումը '«fx _ rates _ eod» (treasury-գիրք)։

6. Վիտրինի կառուցվածքը (ND/NGR/LTV) առանց ռետրո վերագնահատման։

9) Սավկա և կոնսիստենտություն

Tx-ը Windows: Բոլոր captured/settled-ը հայտնվեց PSA ֆայլում (գումարներով/արժույթներով/ամսագրերով)։

Express Tx: Ֆայլում ամեն ինչ արտահայտված է գրքերում/լարերում։

FX Reference vs Effective-ը համարվում է «slippage _ bps»; Ալբերտ 'շեմին դուրս գալու համար։

Ստուգում triangulation: "A no B 35C '35'A 35C' bps-tolerans սահմաններում։

Idempotention: «event _ id» և «idempotency _ key» - պաշտպանություն դուբլներից։

10) Հաճախակի սցենարներ և ինչպես կարող ենք դրանք վարել

Multi-wallet: Խաղացողի դրամապանակը կարող է լինել այլ տարբերակով, քան դեպոզիտը 'ներքին փոխարկումը ձեր փոխարժեքով (քաղաքականություն' conversion _ owner = «MERCHIM»)։

PMS-conversion: Պահեք «fx _ effective», «fx _ reference» և «spread _ bps» -ը PBS մարջի վերլուծության համար։

Կրիպտոն 'VWAP պատուհանի գնահատումը; funding սթեյբլներում - FX-ի երկրորդ շերտը։

Cross-wallet transfer-ը, պլատֆորմի ներսում շարժումը առանց FX եկամտի, պարզապես գրքերի միջև փոխանցումն է։

11) SQL ձևանմուշները

11. 1. Բյուջեի նորմալացումը պատմական փոխարժեքով

sql
SELECT t. tx_id,
t. amount_original,
t. currency_original,
r. rate AS fx_rate_at_settle,
ROUND(t. amount_original r. rate, rep. scale) AS amount_reporting
FROM raw. transactions t
JOIN ref. fx_rates_intraday r
ON r. pair = CONCAT(t. currency_original, '/',:reporting_ccy)
AND r. ts = (
SELECT MAX(ts) FROM ref. fx_rates_intraday
WHERE pair = r. pair AND ts <= t. settled_at
)
JOIN ref. currencies rep ON rep. code =:reporting_ccy
WHERE t. settled_at BETWEEN:from AND:to;

11. 2. PBS-ի չափումը (effective vs reference)

sql
SELECT provider, method, DATE(settled_at) AS d,
SUM(original_amount fx_reference_rate) AS ref_in_reporting,
SUM(settlement_amount_in_reporting)   AS eff_in_reporting,
10000 (SUM(settlement_amount_in_reporting) /
NULLIF(SUM(original_amount fx_reference_rate),0) - 1) AS spread_bps
FROM dw. fx_settlement_view
WHERE settled_at BETWEEN:from AND:to
GROUP BY 1,2,3;

11. 3. EOD-ի մնացորդների վերագնահատումը (unrealized FX)

sql
INSERT INTO treasury. fx_reval_ledger (date, currency, position_amount, rate_eod, amount_reporting_eod, reval_diff, type)
SELECT
:eod AS date, b. currency, b. amount,
e. rate AS rate_eod,
b. amount e. rate AS amount_reporting_eod,
b. amount (e. rate - COALESCE(l. rate_eod, e. rate)) AS reval_diff,
'UNREALIZED'
FROM treasury. balances b
JOIN ref. fx_rates_eod e
ON e. pair = CONCAT(b. currency, '/',:reporting_ccy) AND e. date =:eod
LEFT JOIN LATERAL (
SELECT rate_eod FROM treasury. fx_reval_ledger
WHERE currency=b. currency AND date=:eod - INTERVAL '1 day'
ORDER BY date DESC LIMIT 1
) l ON TRUE;

12) KPI և dashbords

FX Slippage (bps) PMS/մեթոդով/MID։

Realized FX P&L (funding/payout) и Unrealized FX (EOD/EOM).

Open FX Posts-ը vs-ի արժույթներով քաղաքականության սահմանները։

Hit-rate-ը «ժամանակին նշված» դասընթացները (stale-rates)։

PMS-conversion vs Merchast-conversion-ի և TCO-ի մասնաբաժինը։

Թաղամասերի ճշգրտությունը (գումարների շեղումը 241 minor unit - դրոշը)։

13) Ալերտան ու շեմերը

Stale rate: Չկա մի քայլ, երբ տեղի է ունենում www.fallback-աղբյուրը/retray։

Triangulation mismatch: տարբերությունը> X bps.

Spread spike: «spread _ bps» վերևում է մաժորների/մայորների շեմն։

Open posport breach-ը 'սահմանափակման ավելցուկ ցանկացած կոդով։

Reval shock: Ցերեկային վերագնահատում + X.ru - revew.

14) Best practics (կարճ)

1. Խստորեն բաժանեք սննդի շերտը (պատմական FX) և FI/treasury (funding/payout/reval)։

2. Օգտագործեք minor units-ը և պահպանեք դասընթացները բարձր ճշգրտությամբ։

3. Տրամաբանեք conversion _ owner-ը և չափեք PSA մարժուն (effective vs reference)։

4. Իրականացրեք իրադարձությունների և երկկողմանի սահման (Tx Windows Tx)։

5. Պահեք anchor արժույթը triangulation-ի համար և validium տարբերությունները bps-ում։

6. Մնացորդների վերագնահատումը արեք EOD-2019-ը առանձին GL-ով։

7. Հաշվի առեք DST/timzons-ը, երբ դասընթացները տեղադրեք settle/funding-ում։

8. Պարբերաբար փորձարկեք թաղամասերը (property-basted tesport-ը scale սահմաններում)։

15) Ներդրման չեկի ցուցակ

• Որոշված է reporting currency-ը և պատմական FX քաղաքականությունը։
• Դասընթացների աղբյուրները ՝ intraday + EOD, fallback և SLA նորարարություններ։
• Մոդելներ 'ledger. entries`, `fx_rates_`, `funding_receipts`, `balances`, витрина `transactions_flat`.
• Triangulation և log Triangulation-ի մեխանիզմը։
• Алерты: stale-rates, spread spike, triangulation mismatch, open position breach.
• Dashbords KPI-ը և PFC/bank-ի հետ հավաքման ակտերը։
• Reval-ը և առանձին GL-ը realized/unrealized FX-ի համար։
• Թաղամասերի թեստային հավաքածուներ և պահպանման ճշգրտություն։

Ռեզյումե

Լոկոմոտիվային գրքերը շերտերի բաժանման առարկան են 'պատմական FX ապրանքի համար, իրական թրրոջերի համար, EOD-վերագնահատում հավասարակշռությունների համար։ Դասընթացների թափանցիկ աղբյուրներով, ճշգրիտ տվյալների մոդելով, կրկնակի ձայնագրությամբ և ավտոմատացված պայուսակով, դուք բացառում եք «արտարժույթի աղմուկը» վերլուծաբանից, ապահովեք աուդիտ և կստանաք վերահսկվող FX ռիսկը գլոբալ մոնետիզացիայի ժամանակ։