Тобокелдиктерди моделдөө

Тобокелдиктерди моделдөө

Тобокелдиктерди моделдөө - бул чечимдерди кабыл алуу үчүн жоготуулардын ыктымалдыгын жана өлчөмүн системалуу баалоо: лимиттер, резервдер, хедждер, автоматтык саясаттар жана чараларды артыкчылыктуу кылуу. Төмөндө - end-to-end кадр коркунуч картасынан моделдерди иштетүүгө чейин.

1) Тобокелдик картасы жана KRI

Домендер: операциялык (инциденттер/SLA), финансылык (FX, ликвиддүүлүк), азык-түлүк (сапат/конверсия), жүрүм-турум (фрод/RG), жөнгө салуучу (айыптар, блоктор), өнөктөш (аффилиаттар/провайдерлер), МБ (агып чыгуу/хакердик), моделдик тобокелдик.

KRI (Key Risk Indicators): инциденттердин жыштыгы, p95/99 кечигүү, чаржбэктердин үлүшү, антифрод FPR, даттануулардын үлүшү, терс үн бөлүшүү, мониторинг coverage, "эрте эскертүү сигналдары" (лидерлик) vs кесепеттери (лагжинг).
Бардык KRI - ээси, жыштык, босоголор, гистерезис жана эскалация каналы менен.

2) жыштыгы × оордугу: негизги жоготуу математикасы

[
N \sim \text{Poisson}(\lambda)\ \text{или}\ \text{NegBin}(r,p),
\quad X_i \sim F_{\text{severity}}(\theta),
\quad L=\sum_{i=1}^{N} X_i
]

жыштыгы (N): Poisson (сейрек көз карандысыз окуялар), NegBin (superdispercy/кластердик).
Gravity (X): Lognormal (мелүүн куйруктары), Gamma, Pareto/Log-Pareto (калың куйруктары), аралаш моделдер (mixture).
Zero-inflation: көптөгөн нөлдүк.
Цензура/франшиза: дедактаблдарды/камсыздандыруу лимиттерин эсепке алуу.

Loss Distribution Approach (LDA): тандоо (\lambda) жана оордук параметрлери, андан кийин Монте-Карло же түрмөк (FFT) → куйрук метрика.

3) куйрук тобокелдиктер жана EVT

• Block Maxima → GEV, Peaks-Over-Threshold → GPD, босого тандоо (u) + туруктуу текшерүү.
• куйрук туруктуулугу боюнча калибрлөө (QQ-plot, Hill estimator).
• Максаты - сейрек кездешүүчү ири жоготууларга (1/100-1/1000) туура баа берүү.

4) Көз карандылык: корреляциялар жана копулалар

• Gaussian (жөнөкөй, бирок алсыз куйрук кармоо), Student-t (tail-dependence), Clayton/Gumbel (асимметриялуу куйруктары).
• Адегенде маргиналдарды (сүйүүчүлүк/жыштык), андан кийин тобокелдик портфелин жана концентрацияны биргелешип моделдөө үчүн копуланы ылайыкташтырыңыз.

5) Тобокелдик көрсөткүчтөрү жана экономикалык көрсөткүчтөр

VaR (_\alpha): quantiles жоготуу (мисалы, 99%).
CVaR/Expected Shortfall (_\alpha): VaR тышкары орточо жоготуу - куйруктары үчүн артыкчылык.
EL/UL: күтүлгөн/күтүлбөгөн жоготуу.
RAROC: (\text{Risk-Adjusted Return on Capital}=\frac{\text{Доход} - \text{Ож. жоготуу}} {\text {Капитал тобокелге}}).
Капитал тобокелдикке дуушар болот: камтуу деңгээли (мисалы, CVaR 99. 5%) + буферлер.

6) жагдайлар жана стресс-тестирлөө

Сценарий = шок кириштер + корреляциялар + бизнес эрежелери.
Түрлөрү: тарыхый (2020 ковид чокулары), гипотетикалык (жөнгө салуучу блоктор, PSP outage), тескери ("кандай шок жоготууга алып келет ≥ X? »).
Натыйжалар - жоготуу диапазондору, чекит эмес. Божомолдорду жана чечим кабыл алуу каналдарын документтештирүү (лимиттер/каплар/тыныгуулар).

7) Байес жана билим жогорулатуу

Байес жыштык/оордук: априор (Gamma-Poisson, маалымат гипер параметрлери менен Lognormal) → маалыматтарды алуу боюнча онлайн жаңыртуу.
Чакан үлгүлөрдө/жаңы рыноктордо пайдалуу (partial pooling, иерархиялык моделдер).

8) Маалыматтар жана сапаты (Point-in-Time!)

Маалыматтар контракттары: схемалар, ачкычтар, таймзондор, окуяларды версиялоо, оңдоолордун желектери.
Point-in-Time тууралыгы: окутууда келечектеги сигналдар жок (өзгөчө frod/операциялык мүчүлүштүктөр үчүн).
Саясат/өзгөрүүлөр. өлчөө: окуялар календарына.
Стагнация жана жылыштар: Негизги өзгөчөлүктөр боюнча дрейфти (PSI/KL) профилдөө.

9) моделдөө тартиби (кадамдар)

1. Ишти жана горизонтту аныктаңыз: "жоготуу", мезгил, бирдик (бренд × өлкө × канал).
2. Datacet түзүү: жыштыктар, оордуктар, ковариаттар (сезондук, промо, FX, провайдерлер).
3. Үй-бүлө тандоо: Poisson/NegBin × Lognormal/Pareto (текшерүү QQ/KS/AD тесттер).
4. Көз карандылык: куржунунун топтоо үчүн копула/фактордук модели.
5. калибрлөө: MLE/Bayesian; эсепке алуу цензура, дедактабл, outliers.
6. Validation/backtest: куйруктарын каптоо, параметрлердин туруктуулугу, стресс сезгичтиги.
7. Монте-Карло: (10 ^ 5) - (10 ^ 6) прогондор; VaR/CVaR, сценарий жоготууларды баалоо.
8. Чечимдер: лимиттер, капкалар, тыныгуулар, камдык аллокация, RAROC-артыкчылыктуу чаралар.
9. Документтер: модель карта, паспорт, runbook.

10) Саясат жана автоматташтыруу менен интеграция

Триггерлер: KRI/VaR босоголорун/CVaR → кадамдарды (KYC күчөтүү, 3DS-enforce, лимиттерди азайтуу, төлөм каналын бурмалоо, промо өчүрүү).
Histeresis/Кулдаун: ар кандай босоголор кирүү/чыгуу "жаркырап" качуу үчүн.
Тобокелдик кезектери: сорттоо (\mathbb {E} [EV]) = алдын алынган зыян − чаралардын наркы − зыян.

11) Компаунд моделдин мисалы (псевдо-Python)

python import numpy as np

1) frequency (week) and severity (EUR)
lam = 3. 2            # Poisson rate mu, sigma = 6. 0, 1. 1      # Lognormal params (ln-space)
S = 200000           # simulations

N = np. random. poisson (lam, S) # event rate sev = lambda n: np. exp(np. random. normal (mu, sigma, n)) # severity loss = np. array([sev(n). sum() if n>0 else 0. 0 for n in N])

VaR99 = np. quantile(loss, 0. 99)
CVaR99 = loss[loss >= VaR99].mean()
EL   = loss. mean()

Иерархия/портфель: ар бир сегмент боюнча эсептеп, андан кийин копул/фактор же эмпирикалык биргелешкен үлгү аркылуу бириктириңиз.

12) Лимиттерди жана капиталды башкаруу

Лимиттер/капкалар: каналдар/өлкөлөр/провайдерлер аркылуу алгылыктуу CVaR менен байланышкан.
Камдар: камтуу деңгээли (мисалы, CVaR 99% айлык) + башкаруу буфери.
Тобокелдик трансферттери: кайра камсыздандыруу/камсыздандыруу, FX хедж, провайдерлерди диверсификациялоо.

13) Моделдик тобокелдик жана говернанс

Model Card

Колдонуу максаты жана аймагы; VaR/CVaR/coverage метриктер; маалыматтар жана мезгил аралыгы; божомолдор; чектөөлөр; сезгичтик; fairness/этика; ээлери; версия; текшерүү датасы.

MLOps/ModelOps: моделдердин реестри, версияларды көзөмөлдөө, shadow/канарейка учуруу, онлайн/оффлайн parity, сапатты көзөмөлдөө жана дрейф, авто алерталар, "стоп кран".

Валидация/Бэктест

Арык: куйруктарын каптоо (Kupiec/Christoffersen), параметрлердин туруктуулугу, стресс туруктуулугу, башка өзгөчөлүктөрү.

14) Прод жана Рунибуки мониторинг

Метрика

VaR каптоо (иш жүзүндө ачылыштар/күтүлгөн), CVaR-калибрлөө, EL/UL динамикасы.
Кирүүнүн дрейфи (PSI), "жаңы" сегменттердин үлүшү, лимиттердин ашыкча жүктөлүшү.
Операциялык бөлмөлөр: эсептөө мөөнөтү, фиддердин кармалышы,% фолбэктер.

Runbook (мисалы, "Чаржбэктин өсүшү")

1. Маалыматтардын сергектигин жана белгилердин тууралыгын текшерүү.
2. Сегментация (өлкө/төлөм/түзмөк/өнөктөш).
3. таасир сегменттеринде кадам KYC/3DS киргизүү, чектөөлөрдү азайтуу.
4. стресс-жагдайды баштоо "PSP жоготуу", кайра CVaR.
5. Канал ээлерине байланыш, компенсация планы.
6. Модель/эрежелердин параметрлерин кайра карап чыгуу жана жаңыртуу.

15) Script паспорт (template)

ID/версия, датасы, ээси

Баяндама: эмне болду (жөнгө салуучу тыюу × FX-шок × outage PSP)

шок: (\Delta) жыштык, оордук өзгөрүүлөр/байланыштар, узактыгы

Жоготуулардын баасы: EL/VaR/CVaR (күн/жума/ай)

Каршы чаралар: лимиттер/провайдерлерди которуу/байланыш/камсыздандыруу

Чыгуу пункттары: чараларды алып салуу шарттары (гистерезис)

16) KRI паспорттору жана лимиттери (кыскача)

KRI: код, аныктама, формула, терезе, босоголор 'warn/critical', гистерезис, ээси, алерта каналы.
Лимит: объект (канал/өлкө/провайдер), метрика (CVaR99/EL), маани, мезгил, артыкчылык, ашканда аракеттер, өзгөчөлүктөр/убактылуу терезелер.

17) Анти-үлгүлөрү

куйруктарынын ордуна орточо таянуу; "сулуу RMSE" жана жаман CVaR.
Байланыштар "бар" tail-dependence жок.
Point-in-Time → агып жок, "тактык" кайра баалоо.
Ignor жагдайлар/стресс; бир модель "бардык".
Параметрлерди/changelog версиясыз тынч оңдоо.
Саясатта гистерезис жок → флапинг чаралар.

18) Тобокелдик-моделдөө контурларын чыгаруунун алдындагы чек тизмеси

• Тобокелдик картасы жана KRI берилген, ээлери дайындалган
• PIT маалыматтар, булактардын келишимдери, иш-чаралардын календары/саясат
• калибрлүү жыштыгы жана оордугу, сыналган куйруктары (EVT)
• Моделдештирилген көз карандылык (копула/фактор), бириктирилген куржунунун
• Backtest VaR/CVaR, камтуу жана нормалдуу параметрлердин туруктуулугу
• Сценарийлер жана стресс-тесттер даяр, паспорт жана runbook берилген
• Лимиттер/капкалар/саясатчылар менен интеграция, гистерезис кирет
• Model Card, Version, ээлери, мониторинг жана Алерт орнотулган

Жыйынтык

Тобокелдиктерди моделдөө "орточо жоготууну баалоо" эмес, куйруктарды башкаруу: туура жыштык жана оордук, экстремумдар үчүн EVT, копулдар, сценарийлер жана стресс тесттери аркылуу көз карандылык, VaR/CVaR жана экономикалык метриктер (RAROC), плюс ModelOps дисциплинасы. Мындай контур тобокелдиктерди "кара куулардан" лимиттери, резервдери жана так аракеттери бар квантификацияланган чечимдерге айландырат.