Chain-талдау және тәуекелді бағалау

1) iGaming контекстінде chain-талдау дегеніміз не?

• тәуекелді паттерндерді (санкцияларды, миксерлерді, фишингті, ерте шейнді-қашырларды) тануға;
• proximity/taint% құралдардың шығу тегін бағалау;
• конверсияны жоғалтпай депозиттер/қорытындылар бойынша RBA-шешімдер қабылдауға;
• аудиттер, банктер және реттеушілер үшін дәлелдемелік базаны құжаттау.

2) Пайплайн архитектурасы (референс)

Жинау → Қалыпқа келтіру → Бағандар → Белгілер/скоринг → Шешімдер → Есептілік

1. Деректерді жинау

Негізгі желілер бойынша нодтар/RPC (TRON, EVM L1/L2, BTC/UTXO, Solana, XRP/XLM және т.б.).
Вебхукилер/мемпулды тыңдау (орынды), толықтығы үшін кезеңдік бэктилл.

2. Қалыпқа келтіру

Сәйкестендірілген схемаға келтіру: 'tx', 'address', 'entity', 'label', 'edge (from → to, amount, ts, chain)'.
Ерекшеліктер парсингі (memo/tag, UTXO inputs/outputs, internal tx).

3. Мәндер бағаны

Entity мекенжайларын кластерлеу (co-spend/change/temporal эвристика, провайдерлік кластерлер).
Мультичейн-байланыстарды сақтау (bridge/mint/burn).

4. Төлсипат және белгілер

Провайдерлік label-торлардың импорты (биржалар/VASP, миксерлер, дарк-маркеттер, орындықтар, санкциялар).
Меншікті атрибуция (қызметтік пул-мекенжайлар, төлем провайдерлері, ішкі әмияндар).

5. Скоринг және шешімдер

/ tx/тізбегі, RBA (allow/limit/hold/reject) матрицасы үшін risk score 0-100 есептеу.

6. Есептілік және аудит

Шешімдердің журналдары, белгілердің нұсқалары, тізбектердің снапшоттары, SAR/STR және даулы жағдайларға арналған артефактілер.

3) Деректер мен бағандардың үлгісі

Негізгі мәндер

'Address' (желі бойынша), 'Entity' (мекенжайлар кластері), 'Tx', 'Edge', 'Label', 'Case'.
Атрибуты: `chain`, `ts`, `amount`, `counterparty_type` (VASP, mixer, bridge, DEX, P2P, gambling), `risk_vector`.

Индекстер және сақтау

Бағандық ДБ (немесе бағандық сақтау + edge-кестелер).
«address», «entity _ id», «label», «ts», «chain» бойынша индекстер.

4) Жол өлшемдері: proximity және taint

Proximity (хоп-арақашықтық): тәуекел белгісіне/кластеріне дейінгі өтулердің ең аз саны.
Taint% (ластану үлесі): тармақталуды ескере отырып, «лас» көздерден шығатын жолдағы қаражат үлесі.
Path score: қашықтық, taint және оқиғалардың жаңаруы (time-decay) функциясы.
Entity confidence: кластерлеуге сенімділік (эвристика/дереккөздер).

5) Тәуекелді бағалау үшін белгілер (feature set)

A. графикалық

Fan-in/fan-out, орта дәрежелі, орталықтығы (betweenness, pagerank).
Биржалардан кіру үлесі/VASP vs жасырын кластерлер, көпірлер.
High-risk белгілерімен байланыс тығыздығы.

B. мінез-құлық

Аударымдардың кезеңділігі мен ырғағы, «біркелкі» сомалар, burst-паттерндер.
Speed-chain: аралық әмияндар арқылы өту жылдамдығы.
Rapid in-out (депозит → жылдам шығару).

С. Мазмұн/контексті

Белгілер: санкциялар, миксерлер, dark market, фишинг, ранс, high-risk P2P.
Гео/өңірлік жалаулар (биржалар/уақытша аймақтар арқылы жанама).
Қарсы агенттің түрі (DEX/bridge vs VASP).

D. транзакциялық

Желілер/fees/растаулар, memos/tags дұрыстығы.
Мекенжайдың/әмиянның жасы, кластердің өміршеңдігі.

6) Тәуекел-жылдамдық және калибрлеу (0-100)

score = w1LabelRisk + w2Proximity + w3Taint% + w4Behavior + w5Counterparty + w6TimeDecay

Порог T1 (allow), T2 (hold/verify), T3 (reject/escalate).
Желілер/активтер бойынша бөлек профильдер (UTXO vs EVM vs tag-желілер).

Калибрлеу

PR/ROC құн салмағымен (false reject vs fraud loss).
Ықтималдықтарды калибрлеу үшін Brier score.
Тарихи кейстердегі Backtesting (TP/FP/FN).

7) RBA-шешімдер матрицасы (эскиз)

8) KYT, Travel Rule және KYC/KYB интеграциясы

KYT: өз бағандарын толықтырады (өнеркәсіптік белгілер, attribution, есептер). Дерекқор нұсқасын және белгілер көзін логиндаңыз.
Travel Rule: IVMS101-хабарларды 'tx/case' -мен байланыстырыңыз. Деректер алмасу алдында Pre-KYT.
KYC/KYB: баған аномалияларын клиент/серіктес профилімен (PEP, adverse media, гео) байланыстырыңыз.

9) UX және операциялар (ең аз үйкеліс)

hold мөлдір себептері: «Қаражат көзін растау қажет »/« Мекенжайға иелік етуді растаңыз».
TTL және KYT-табалдырықтары бар мекенжайлардың Whitelist.
Жартылай таза жолда partial release.
Автоматты ETA тексеру уақытын және желіні ескере отырып.

10) Жекешелiк, деректер және сәйкестiк

PII минимизациясы: ончейн-бағанды жеке деректерден (PII Vault) бөліңіз.
«Тыныштықта» және «транзитте» шифрлау, RBAC/SoD, қол қойылған вебхактар.
Артефактілерді нұсқалау: тізбектердің снапшоттары, KYT есептері, шешу сәтіндегі белгілердің нұсқалары.
Retention: юрисдикция нормалары бойынша кейс материалдарын сақтау (көбінесе 5 + жыл).

11) Бақылау және дашбордтар

Операциялар

Approval Rate пост-сүзгісі, Time-to-Decision p50/p95, Hold %/Reject%.
Желілер/активтер бойынша шыңдар, RPC/fee деградациясы.

Тәуекел/сапа

KYT hit%, SAR-conversion.
False Positive %, Precision/Recall для High-risk.
Ағындардағы proximity ≤ N және taint% үлесі.

Экономика

Cost per Approved (all-in),% қолмен істелген істер, тексеру құны.

12) Кейс плейбуктері (L1/L2/L3)

L1 (триаж): белгілерді тексеру, proximity/taint, клиентпен салыстыру, жылдам allow/hold.
L2 (инвестигейшн): терең трассировка, SoF/SoW, Travel Rule-жауап, шешім: partial release/decline.
L3 (эскалация): санкциялар/ұрланған құралдар/жария оқыс оқиғалар, SAR/STR және реттеуші коммуникацияны дайындау.

SLA бағдарлары: авто-триаж 5-15 с p95, L2 4 сағ High үшін, стандарт ≤ 24 сағ.

13) Қарсы үлгілер

Тізбекті және taint% -ды есептемегенде «қара тізімге» соқыр сенім.
Барлық желілер/активтер және гео.
Таңбаларды/көздерді нұсқалаудың жоқтығы → қорғалмайтын шешімдер.
Көпірлер/L2 және мультичейн-өткелдер игноры.
partial release және түсінікті коммуникациясыз «саңылаусыз» бұғаттау.
Вебхуктар/шешімдерде сәйкессіздік жоқ → hold/бұғаттауды ашу.

14) Енгізу чек-парағы (қысқаша)

• Желілер бойынша нодтар/RPC, біріздендірілген деректер схемасы, edge-модель.
• Кластерлеу және confidence-бағалау бар мәндер бағаны.
• KYT таңбаларын импорттау + өзіндік төлсипат, нұсқалар/көздер.
• Белгілері: баған/мінез-құлық/мазмұн/tx; 0-100 с T1/T2/T3.
• RBA матрицасы және плейбуктар (allow/limit/hold/reject/escalate).
• Travel Rule (IVMS101) және unhosted саясаты (мекенжайды растау).
• Дашбордтар: AR, Time-to-Decision, FP%, SAR, taint/proximity.
• PII Vault, RBAC/SoD, шифрлау, retention және аудит.
• Теңсіздік, анти-дубли, backoff + jitter; қол қойылған веб-хаттар.
• Табалдырықтарды үнемі калибрлеу, жоғалған жағдайлардың ретроспективалары.

15) Түйіндеме

Chain-аналитика - бұл жай ғана «транзакцияны қарау» емес, төлем операцияларына орнатылған бағандар, белгілер және шешімдер жүйесі. Толық ончейн жолын (proximity/taint) KYT/Travel Rule және RBA матрицаларымен қосыңыз, дәлелдер мен сапа өлшемдерін рәсімдеңіз, құпиялылықты бақылаңыз - және сіз iGaming-те жылдам, талаптарға сәйкес келетін және үнемді төлем процестерін аласыз.