Segmentacja ryzyka według rynku

1) Dlaczego potrzebna jest geo-segmentacja ryzyka

Predykcyjne zarządzanie konwersją i stratami (spadki, BC, WHT).
Routing: Wybierz PSP/metodę i strategię 3DS według kraju.
Limity i KYC: dynamiczne progi wpłat/wypłat.
Plan finansowy: oszacowanie FX, rozliczenia T + N, rezerwa.
Zgodność: kontrola obszarów szarych, sankcje, piony wysokiego ryzyka.

2) Taksonomia ryzyka (warstwy)

1. Regulacja: Rozdzielczość iGaming, licencje lokalne, blokady domeny/aplikacji.
2. Sankcje/geopolityczne: ograniczenia płatności, listy SDN/OFAC/EU/UK.
3. Płatność: stawki autoryzacji, 3DS/Issuer-behavior, współczynnik obciążenia zwrotnego, opóźnienie zwrotu.
4. Antyfraud/AML: multiaccounting, nadużycia bonusowe, niespójności SoF, PEP/sankcje.
5. Wypłata: korytarze, odcięcie, zwroty, ograniczenia dostawcy.
6. FX/Treasury: zmienność, płynność, dostępne szyny walutowe.
7. Podatek: podatek GGR/podatek VAT/GST/ekspozycja WHT i ryzyko podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu.
8. Infrastruktura: filtry internetowe/cenzura, blokowanie PSP, opóźnienia, rolnictwo SIM.
9. Zrównoważony rozwój PSP: zdrowie finansowe, bieżąca rezerwa%, SLA, wskaźnik incydentów.

3) Zgrupowanie geograficzne (profile próbek)

Niskie ryzyko/regulacja: wysoki udział kart krajowych, przewidywalny tryb GGR, stabilne banki.
Średnie ryzyko/przejściowe: mieszany koszyk metod, lotny FX, blokady epizodyczne.
Wysokie ryzyko/ograniczone: zakazy/obszary szare, wysokie oszustwa, słaba baza doków KYC.
Wrażliwe na sankcje: ryzyko sankcji wtórnych, niestabilne korytarze płatnicze.
Cash-dominant: niska penetracja kart, lokalne e-portfele/agenci, wysokie ryzyko obciążeń zwrotnych-zastępcze (spory analogi).

4) Geosiatka: jak liczyć

4. 1. Wskaźnik ryzyka 'R _ geo' (0-100)

R_geo = 0. 25RegScore + 0. 15Sanctions + 0. 20PayScore + 0. 15FraudAML
+ 0. 10Payout + 0. 10FX + 0. 05Tax

RegScore: stan rozdzielczości (0 = przezroczysty, 100 = hamowanie).
Sankcje: wskaźnik sankcji/eskalacji.
PayScore: autoryzacja, 3DS-pass, stosunek BC, obciążenie opłatą.
• AML: prędkość, klastrowanie urządzeń, PEP/zatonął trafienia, awaria SoF.
Wypłata: stopa zwrotu, avg-ETA, awarie dostawcy.
FX: zmienność/rozprzestrzenianie się PSP.
Podatek: złożoność/ryzyko WHT/VAT.

4. 2. Klasy

A (0-25): standardowe limity, miękkie 3DS, standardowe taryfy.
B (26-50): ulepszony KYC L2, α limity, ścisły 3DS, preferowany PSP.
C (51-75): KYC L3 + SoF, osady, odroczone spłaty, białe metody.
D (76-100): blok drogowy/tylko wolne do grania/zamrożone wypłaty.

5) Polityka klasy ryzyka

6) Zestaw funkcji

Płatności: AR/DR metodami, share soft-decline, 3DS step-up, CB/Liability shift.
Oszustwo/AML: urządzenie-wykres, geowelocity, proxy/VPN, BIN-geo niedopasowanie, SoF/Docs pass-rate.
Wypłata: odmowa/zwrot, dostawcy SLA, współdzielenie tej samej metody.
FX: spread_bps vs reference, open-position, slipage.
Podatek/Prawo: tryb GGR, zastosowanie VAT/GST, WHT według partnerów.
Sankcje/Infra: bloki DNS/ISP, zakazy płatności, bloki CDN.
Zdrowie PSP: incydenty/miesiąc, rezerwa%, opóźnienia finansowania.

7) System danych (minimum)

ref. country_risk_factors (
iso2 PK, reg_status, sanctions_idx, ggr_mode, vat_mode, wht_mode,
psp_availability_score, payout_corridors, fx_vol_idx, notes, effective_from, effective_to
)

risk. geo_metrics_daily (
d, iso2,
auth_rate, cb_ratio, refund_rate, three_ds_pass, decline_soft_share,
payout_return_rate, payout_eta_hours,
aml_alerts, pep_hits, sof_fail_rate,
fx_spread_bps, fx_volatility_bps,
psp_incidents
)

risk. geo_score_daily (
d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class
)

policy. geo_controls (
iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required,
bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus
)

8) Proces (ETL/orkiestra)

1. Połknięcie zdarzeń płatniczych i oszustw → agregacja w 'geo _ metrics _ daily'.
2. Dołącz do 'country _ risk _ factors' → 'r _ geo' kalkulacja i przypisanie klasy.
3. Render 'policy. geo_controls' → push to the gateway/Antifraud/KYC/Payment Router.
4. Monitorowanie alarmowe i ponowne obliczenie zdarzeń (sankcje, aktualizacje przepisów, incydenty związane z PSP).

9) szablony SQL

9. 1. Obliczanie punktacji geosiatki

sql
INSERT INTO risk. geo_score_daily (d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class)
SELECT m. d, m. iso2,
r. reg_status    AS reg_score,
r. sanctions_idx  AS sanctions,
50(1 - m. auth_rate) + 50m. cb_ratio         AS pay_score,
40m. aml_alerts + 60m. sof_fail_rate         AS fraud_aml,
40m. payout_return_rate + 60(m. payout_eta_hours/72) AS payout,
0. 8m. fx_spread_bps + 0. 2m. fx_volatility_bps    AS fx,
CASE WHEN r. vat_mode='COMPLEX' OR r. wht_mode='HIGH' THEN 60 ELSE 20 END AS tax,
NULL, NULL
FROM risk. geo_metrics_daily m
JOIN ref. country_risk_factors r USING (iso2, / optionally date window /);

9. 2. Klasyfikacja według progów

sql
UPDATE risk. geo_score_daily
SET r_geo = 0. 25reg_score + 0. 15sanctions + 0. 20pay_score + 0. 15fraud_aml
+ 0. 10payout + 0. 10fx + 0. 05tax,
class = CASE
WHEN r_geo <= 25 THEN 'A'
WHEN r_geo <= 50 THEN 'B'
WHEN r_geo <= 75 THEN 'C'
ELSE 'D'
END
WHERE d BETWEEN:from AND:to;

9. 3. Tworzenie polityki

sql
INSERT INTO policy. geo_controls (iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required, bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus)
SELECT s. iso2, s. class,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 75 WHEN 'C' THEN 0. 40 ELSE 0 END:base_deposit AS max_deposit,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 70 WHEN 'C' THEN 0. 30 ELSE 0 END:base_withdrawal,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'L1' WHEN 'B' THEN 'L2' WHEN 'C' THEN 'L3' ELSE 'BLOCK' END,
(s. class IN ('C')) AS sof_required,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'FULL' WHEN 'B' THEN 'LIMITED' WHEN 'C' THEN 'OFF' ELSE 'OFF' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN '{all}' WHEN 'B' THEN '{white_list}' WHEN 'C' THEN '{low_risk}' ELSE '{none}' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'psp_primary' WHEN 'B' THEN 'psp_primary,psp_backup' WHEN 'C' THEN 'psp_lowrisk' ELSE '' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'T+0' WHEN 'B' THEN 'T+1' WHEN 'C' THEN 'T+3' ELSE '' END;

10) Deski rozdzielcze i KPI

Geo Risk Heatmap: 'r _ geo', klasa, trendy 7/30/90.
Płatności według klasy: AR/DR, CB, take-rate, 3DS pass.
Zdrowie wypłat: Zwroty, ETA, Sank Blocks, Uptime korytarzy.
AML/Fraud: alerty/do graczy, SoF pass-rate, device-clusters.
Ekspozycja FX: rozłożona, otwarta, zrealizowana/niezrealizowana.
Harmonogram regulacji: wydarzenia/sankcje/blokowanie vs metrics.

11) Wpisy i progi

Skok klasy (B → C lub C → D): natychmiastowe zaostrzenie polityki i przekierowanie.
Skok CB: wzrost> X bps w/w w w klasie/kraju.
Korytarz wypłaty w dół: awaria dostawcy> Y% lub naruszenie SLA.
Aktualizacja sankcji: nowa lista/jurysdykcja - auto-frieze.
Poślizg FX: próg bps przekroczony według kraju metod.
Awaria soF/KYC: seria awarii> próg w segmencie GEO.

12) Zastosowanie w architekturze płatności

Smart-routing: mapa (GEO × BIN × metoda × klasa) → wybór reguł PSP/3DS/modulating.
Limity/bonusy: progi dynamiczne i premie wyłączające w C/D.
Zasady wypłaty: ta sama metoda, odroczone płatności i dodatkowe kontrole.
Ceny: dopłaty MDR/markup w segmentach wysokiego ryzyka, IC++ i przejrzysty wymóg FX.
Skarb państwa: prefinansowanie w odpowiedniej walucie/korytarzu, zabezpieczenie.

13) Najlepsze praktyki (krótkie)

1. Oddzielne wskaźniki (przeszłość) i polityki (przyszłość): punktacja → działanie.
2. Wzory i wagi punktacji wersji ('r _ geo _ v1/v2').
3. Wdrożenie testów PSP/metody routingu AB na poziomie GEO.
4. Metody whitelistingu i wymuszony 3DS dla C/D.
5. Przechowywanie dowodów dotyczących sankcji/regulacji i automatycznego wyłącznika zabójstw.
6. Wykonaj przegląd po incydencie i opinie na temat wagi punktowej.
7. Należy rozważyć DST/strefy czasowe dla okresów odcięcia/rozliczenia i delegowania.

14) Lista kontrolna wdrażania

• Katalog 'country _ risk _ factors' z okresami ważności.
• Rurociąg „geo _ metrics _ daily” (płatności, AML, wypłaty, FX, incydenty PSP).
• Kalkulator 'r _ geo' + i sterowanie A/B.
• Generowanie 'policy. geo_controls' i dostawa do bramy/oszustwa/CCL.
• Deski rozdzielcze heatmap + alerty wyścigowe klasy i kluczowe mierniki.
• Procedury „zamrażania/przekierowywania” w podziale na kraje.
• Dokumentacja: Klasa i Escalation Action Matrix.

Podsumowanie

Segmentacja ryzyka według rynku jest ciągły cykl: zbierać mierniki → obliczać punktację → polityki emisji → monitorować i dostosowywać. Jasny model danych, punktacja geograficzna z wersioning i automatyczne dostarczanie zasad do pętli płatniczej zapewniają kontrolowaną konwersję, zmniejszenie strat i zapewnienie zgodności z wymogami i przepisami.