Роллинг-резерв и условия PSP

1) Что такое роллинг-резерв и зачем он PSP

Роллинг-резерв (rolling reserve) — это удержание части ежедневного объема сеттлмента PSP (например, 5–15% на 90–180 дней) для покрытия чарджбеков, возвратов, штрафов схем и операционных рисков. Резерв «катится»: суммы каждого дня освобождаются по истечении фиксированного срока удержания, формируя скользящий график релизов.

Отличия от схожих механизмов

Holdback: разовый/перманентный процент удержания из нетто-выплат без обязательного последующего релиза.
Termination/Closure Reserve: удержание на период после расторжения договора (часто 6–18 месяцев).
Security deposit/Collateral: предоплаченный залог на счете PSP/банка.

2) Как это считается: базовая формула и пример

2.1. Расчет дневного удержания

Reserve_Hold_Day = max(0, (Gross_Captured − Refunds − Chargeback_Credits))
× Reserve_Percent

Часто PSP считают от net-settlement base, но без вычета комиссий: комиссии (fees) удерживаются отдельно.

2.2. Релиз по истечении периода

Если срок удержания `H` дней, то сумма, удержанная в день `D`, планово релизится в день `D+H` (с поправкой на banking days/праздники и min balance).

2.3. Пример

Резерв: 10% на 120 дней.
Дневной net base: 200 000.
Удержание: 20 000 «паркуется» в резервный пул дня T и будет релизнуто в T+120.
Если в периоде T..T+120 возникли чарджбеки/штрафы, PSP списывает их из резервного пула, а релизная сумма уменьшается.

3) Риск-триггеры, влияющие на процент и срок

Высокий chargeback rate (по схемам карт — сравнивают с порогами Visa/Mastercard).
Вертикаль повышенного риска (iGaming, нутра, travel, тикетинг).
Низкая история у мерчанта: новый MID, слабая финансовая отчетность, thin capitalization.
Операционные факторы: медленные возвраты, частые жалобы, нарушения descriptor/SCA.
География/каналы: high-risk GEO, аффилиатный трафик с высокой долей возвратов.
Compliance: санкционные/лицензионные риски, weak KYC/KYB.

4) Договорные условия, на которые нужно давить

1. Cap на резерв: верхняя граница (например, не более 1× среднего месячного net).
2. Step-down schedule: по достижении KPI (низкий CBR, SLA возвратов) — автоматическое снижение %/срока.
3. Release-календарь: четкие даты релиза с определением banking days и TZ.
4. No cross-collateral (или узкие рамки): чтобы проблемы одного бренда/MID не «съедали» резерв другого.
5. Carve-out по методам: разные резервы по картам/A2A/крипто.
6. Early release clause: возможность досрочного релиза по результатам квартального обзора риска.
7. Termination reserve лимитирован сроком и суммой: четкая формула расчета и график возврата.
8. Dispute process & evidence: сроки рассмотрения, прозрачные отчеты по списаниям из пула.
9. Audit trail и формат отчетности: CSV/JSON детализация по дням удержания/релизам.
10. Force-majeure и scheme fines: ограничение ответственности и порядок обжалования.

5) Влияние на кэш-флоу и ликвидность

• строить прогноз релизов на горизонт удержания (H),
• учитывать negative carry-over (когда резервный пул уходит в минус из-за чарджбеков/штрафов),
• зарезервировать оперативную ликвидность под withdrawals, налоги, OPEX без учета «замороженных» средств.

Метрики для CFO

Reserve Balance (дневной срез и история).
Release ETA hit-rate (факт релизов в срок).
Reserve as % of GMV/NGR.
Negative-carry streak (сколько дней подряд пул в минусе).
Chargeback coverage ratio (какая доля CB закрывалась резервом).

6) Учет и проводки (упрощенно)

• Дт: Расчеты с PSP (резерв)
• Кт: Расчеты с PSP (текущий сеттлмент)

• Дт: Банк (касса мерчанта)
• Кт: Расчеты с PSP (резерв)

• Дт: Расходы/убытки (chargeback/fines)
• Кт: Расчеты с PSP (резерв)

Главное — вести отдельный субсчет под резерв и хранить линковку «день удержания → день релиза».

7) Операционная модель данных

finance.settlement_batches (
batch_id, provider, mid, method,
provider_cutoff_at, provider_tz,
gross_captured, refunds, cb_debits, cb_credits,
fees, reserve_hold, reserve_release, reserve_balance_after, -- ключевые поля net_funding_after_reserve, file_ref, meta
)

finance.reserve_ledger (
id, provider, mid, hold_date, release_due_date,
hold_amount, released_amount, cb_consumed, fines_consumed,
carry_over, status, meta
)
/
status: OPEN      PARTIALLY_RELEASED      RELEASED      NET_NEGATIVE
/

8) Сверка и контроль качества

Алерты

Missed release: нет релиза по due-дате — P1.
Reserve imbalance: `Σ(hold) − Σ(release) − Σ(consumed) ≠ Reserve_Balance` — P1.
Spike CB vs Reserve: рост CB > X% неделя к неделе при низком Reserve Balance — P2.
Cross-collateral anomaly: списания по другому MID — P1 (проверить договор).

SQL-шаблоны (упрощенно)

8.1. Баланс резерва по дням

sql
SELECT
DATE(hold_date) AS d,
SUM(hold_amount)             AS held,
SUM(released_amount)           AS released,
SUM(cb_consumed + fines_consumed)    AS consumed,
SUM(hold_amount - released_amount - cb_consumed - fines_consumed) AS balance_delta
FROM finance.reserve_ledger
WHERE hold_date BETWEEN:from AND:to
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

8.2. Ожидаемые релизы на горизонте H

sql
SELECT release_due_date AS eta,
SUM(hold_amount - released_amount - cb_consumed - fines_consumed) AS expected_release
FROM finance.reserve_ledger
WHERE release_due_date BETWEEN:start AND:end
AND status IN ('OPEN','PARTIALLY_RELEASED')
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

8.3. Сопоставление с сеттлмент-файлом

sql
SELECT b.batch_id, b.provider, b.mid,
b.reserve_hold AS file_hold,
COALESCE(lh.day_hold, 0) AS calc_hold
FROM finance.settlement_batches b
LEFT JOIN (
SELECT provider, mid, DATE(hold_date) AS d, SUM(hold_amount) AS day_hold
FROM finance.reserve_ledger
GROUP BY 1,2,3
) lh ON lh.provider=b.provider AND lh.mid=b.mid
AND lh.d = DATE(b.provider_cutoff_at)
WHERE b.provider_cutoff_at BETWEEN:from AND:to;

9) Работа с PSP: как снизить резерв

1. Пилот с пониженным риском: начать с ограниченного GEO/канала.
2. Гарантии: банковская гарантия/депозит может заменить или снизить % резерва.
3. Операционные KPI: быстрые возвраты, низкий CBR, качественный KYC/KYB → аргументы для step-down.
4. Сегрегация рисков: отдельные MIDs по разным брендам/вертикалям.
5. Прозрачная отчетность: собственные отчеты по CB/Refund SLA, SoF/KYC — снимают опасения PSP.
6. Микс провайдеров: диверсифицируйте рельсы (A2A/крипто/локальные методы) — общий Weighted Reserve% для платформы падает.
7. Seasonality review: пересмотр резерва после «пиковых» периодов при подтвержденно низком хвосте CB.

10) Связь с ответственностью и комплаенсом

• высокий reserve% часто коррелирует с абьюзом бонусов, слабой верификацией и задержками саппорта;
• SoF/KYC уровни и скорость возвратов прямо влияют на переговорную позицию;
• регуляторные штрафы/chargeback arbitration повышают требования к резерву.

11) Дашборды и KPI

Reserve% by PSP/MID/method (текущий и исторический).
Expected Releases (7/30/90/180) — таблица плановых притоков.
CB Coverage: доля чарджбеков, покрытая резервом, и остаток риска.
Release Delays: средний лаг между due-датой и фактом.
Cross-Collateral Flag: доля списаний «не по своему MID».
Termination Reserve: объем и график возврата после закрытия.

12) Чек-листы внедрения

Данные и интеграции

• Импорт полей `reserve_hold`, `reserve_release`, `reserve_balance` из settlement-файлов.
• Витрина `reserve_ledger` с линковкой `hold_date → release_due_date`.
• Справочник договорных условий (процент, срок, cap, step-down, cross-collateral flag).

Контроль и процессы

• Ежедневный отчет по балансу и ожидаемым релизам.
• Алерты по missed release / imbalance / cross-collateral.
• Квартальный risk-review с PSP (пересмотр %/сроков).

Юридическое

• Прописаны caps, step-down, график релизов, termination reserve.
• Ограничен cross-collateral, есть право аудита отчетов.
• SLA по форматам и срокам предоставления файлов.

13) FAQ

Q: Можно ли «заменить» резерв на гарантию?
A: Часто да: bank guarantee / cash collateral снижает резерв или обнуляет его на картах — зависит от PSP/банка.

Q: Почему фактический релиз меньше ожидаемого?
A: В промежутке возникли списания CB/штрафов; сверяйте `cb_consumed`, `fines_consumed` и смотрите cross-collateral.

Q: Что делать при закрытии MID?
A: Согласовать termination reserve с четким объемом и календарем; вести учет и напоминания по due-датам.

Q: Как учесть сезонность?
A: Стройте прогноз CB-хвоста на 60–180 дней вперед по когортам платежей; на «низком хвосте» просите step-down/early release.

14) Резюме

Роллинг-резерв — это цена риска, которую PSP закладывает в кэш-флоу мерчанта. Правильная стратегия: прозрачная аналитика, жесткая сверка леджера резерва, сильные KPI по возвратам/CB, диверсификация рельс, и жесткие договорные рамки (caps, step-down, календарь релизов, ограничения cross-collateral). Так резерв перестает быть «черной дырой» и становится управляемым буфером, который можно последовательно сокращать.