Моделсозии хатар

Моделсозии хатар

Моделсозии хавфҳо баҳодиҳии муназзами эҳтимолият ва андозаи талафот барои қабули қарорҳо: маҳдудиятҳо, захираҳо, ҳимояҳо, сиёсати автоматӣ ва афзалияти тадбирҳо мебошад. Дар зер чаҳорчӯбаи ниҳоӣ аз харитаи таҳдид то истисмори моделӣ оварда шудааст.

1) Харитаи хатар ва KRI

Соҳаҳо: амалиётӣ (ҳодисаҳо/SLA), молиявӣ (FX, пардохтпазирӣ), маҳсулот (сифат/табдили), рафтор (қаллобӣ/RG), танзим (ҷарима, басташавӣ), шарик (шарикон/провайдерҳо), амнияти иттилоотӣ (ихроҷ/хакерӣ), хавфи моделӣ.

KRI (Нишондиҳандаҳои асосии хатар): сатҳи ҳодисаҳо, таъхири p95/99, ҳиссаи пардохтҳо, қаллобӣ бо FPR, ҳиссаи манфии овоз, мониторинги фарогирӣ, "сигналҳои огоҳкунии бармаҳал" (пешбаранда) ва оқибатҳои (ақибмонӣ).
Ҳама KRI-ҳо бо соҳиби, басомад, ҳудуд, гистерез ва канали шиддат.

2) Басомад × вазнинӣ: математикаи талафоти асосӣ

[
N\sim\text {Poisson} (\lambda )\\text {ili }\\text {Neg ​ ​ Bin} (r, p),
\ quad X_i\sim F_{\text{severity}} (\theta),
\ quad L =\sum _ {i = 1} {N} X_i
]

Басомад (N): Пуассон (рӯйдодҳои камёби мустақил), Negbin (overdispersion/clustering).
Вазнинӣ (X): Логнормалӣ (думҳои мӯътадил), Гамма, Парето/Лог-Парето (думҳои ғафс), моделҳои омехта (омехта).
Сифр-таваррум: дар бисёр сифрҳо.
Сензура/ҷудошаванда: баҳисобгирии тарҳҳо/маҳдудиятҳои суғурта.

Равиши тақсимоти талафот (LDA): параметрҳои мувофиқат (\lambda) ва вазнинӣ, пас Монте Карло ё муттаҳидшавӣ (FFT) → ченакҳои дум.

3) Мӯйҳои думи ва EVT

• Блоки Maxima → GEV, Қуллаҳои аз ҳад зиёд → GPD, интихоби ҳадди (u) + санҷиши доимӣ.
• Калибрченкунӣ бо устувории дум (QQ-plot, баҳодиҳандаи Hill).
• Ҳадаф дуруст ҳисоб кардани талафоти калони нодир (1/100-1/1000) мебошад.

4) Вобастагӣ: таносуб ва copulas

• Гауссиан (думи оддӣ, вале заиф), Донишҷӯ-т (вобастагӣ аз дум), Клейтон/Гумбел (думҳои асимметрӣ).
• Аввалан, маржаҳоро (вазнинӣ/басомадҳо) танзим кунед, баъд copula барои моделсозии муштараки портфели хатар ва консентратсия.

5) Нишондиҳандаҳои хатар ва нишондиҳандаҳои иқтисодӣ

VAR (_\alpha): миқдори талафот (масалан, 99%).
Норасоии интизорраванда (_\alpha): талафоти миёна берун аз VAR - барои думҳо афзалтар аст).
EL/UL: Талафоти интизоршаванда/ғайричашмдошт.
RAROC: (\матн {Бозгашти танзимшудаи хавф дар пойтахт} =\frac {\text {Dohod} -\text {O.b. талафот} {матн {Сармоя дар хатар}}).
Сармоя дар хатар: сатҳи фарогирӣ (масалан, CV БР 99. 5%) + буферҳо.

6) Сенарияҳо ва санҷиши стресс

Сенария = зарбаи вуруд + таносуб + қоидаҳои тиҷорат.
Намудҳо: қуллаҳои таърихӣ (2020 қуллаҳои ковид), гипотетикӣ (басташавии танзимкунанда, баромади PSP), баръакс ("кадом зарбаҳо зиён мерасонанд ≥ X? »).
Натиҷаҳо - диапазони талафот, на нуқта. Пиндоштҳо ва каналҳои қарор (маҳдудиятҳо/caps/таваққуф).

7) Байес ва навсозии дониш

Басомадҳо/вазнинии Байесян: priori (Gamma-Poisson, Lognormal бо гипер-параметрҳои иттилоотӣ) → навсозии онлайн ҳангоми вуруд ба маълумот.
Дар намунаҳои хурд/бозорҳои нав муфид аст (қисман муттаҳидшавӣ, моделҳои иерархикӣ).

8) Маълумот ва сифат (Нуқта-дар-вақт!)

Шартномаҳои маълумот: схемаҳо, калидҳо, вақтҳо, версияи ҳодисаҳо, парчамҳои тасҳеҳ.
Дурустии нуқта дар вақт: сигналҳои оянда дар омӯзиш вуҷуд надоранд (алахусус барои қаллобӣ/нокомии амалиётӣ).
Тағирот/тағиротҳои сиёсат. андозаҳо: ба тақвими рӯйдодҳо.
Рукуд ва тағирот: Кашиши профил (PSI/KL) аз рӯи хусусиятҳои асосӣ.

9) Тартиби моделиронӣ (қадамҳо)

1. Ҳолат ва уфуқро муайян кунед: "талаф", давра, воҳид (бренди × кишвар × канал) чист.
2. Маҷмӯаи маълумотро ташкил диҳед: басомадҳо, вазнҳо, ковариатҳо (мавсимӣ, промо, FX, провайдерҳо).
3. Интихоби оила: Пуассон/Негбин × Lognormal/Pareto (санҷидани санҷишҳои QQ/KS/AD).
4. Вобастагӣ: модели copula/factor барои ҷамъбасти портфел.
5. Калибрченкунӣ: MLE/Байесян; баҳисобгирии сензура, тарҳҳо, хориҷиён.
6. Санҷиш/backtest: қабати дум, устувории параметр, ҳассосияти стресс.
7. Монте-Карло: (10; 5) - (10; 6) медавад; талафоти сенарияи VAR/CV-ро ҳисоб кунед.
8. Қарорҳо: маҳдудиятҳо, ҳадди ақалл, таваққуф, тақсимоти захира, афзалияти RAROC-тадбирҳо.
9. Ҳуҷҷатҳо: корти намунавӣ, шиносномаи скрипт, дафтарчаи корӣ.

10) Ҳамгироии сиёсат ва автоматизатсия

Триггерҳо: аз ҳадди ҳадди KRI/Va

Гистерезис/cooldown: ҳудудҳои гуногуни вуруд/баромад барои пешгирӣ кардани "чашм".
Навбати хатарҳо: мураттабшуда аз рӯи (\mathbb {E} [EV]) = аз зарар канорагирӣ кардан − арзиши ченакҳо − зарар.

11) Намунаи модели мураккаб (псевдо-Питон)

python import numpy as np

1) frequency (week) and severity (EUR)
lam = 3. 2            # Poisson rate mu, sigma = 6. 0, 1. 1      # Lognormal params (ln-space)
S = 200000           # simulations

N = np. random. poisson (lam, S) # event rate sev = lambda n: np. exp(np. random. normal (mu, sigma, n)) # severity loss = np. array([sev(n). sum() if n>0 else 0. 0 for n in N])

VaR99 = np. quantile(loss, 0. 99)
CVaR99 = loss[loss >= VaR99].mean()
EL   = loss. mean()

Иерархия/Портфолио: Ҳисобро барои ҳар як сегмент ҳисоб кунед, пас тавассути copula/factor ё интихоби муштараки эмпирикӣ муттаҳид кунед.

12) Маҳдудият ва идоракунии сармоя

Маҳдудиятҳо/ҳуруфҳо: аз ҷониби канал/кишвар/провайдер, ки ба CV-и дуруст пайваст карда шудаанд.
Захираҳо: сатҳи фарогирӣ (масалан, Ҳармоҳа CV BR 99%) + буфери назоратӣ.
Интиқоли хатарҳо: азнавсуғуртакунӣ/суғурта, чархи FX, диверсификатсияи провайдерҳо.

13) Хатари намунавӣ ва ҳокимият

Корти намунавӣ (қолаб)

Минтақаи таъинот ва татбиқ; Маълумот ва давраҳои ченкунии Va пиндоштҳо; маҳдудиятҳо; ҳассосият; адолат/ахлоқ; соҳибон; версия; санаи таҷдиди назар.

MLOps/Model-Ops: бақайдгирии моделҳо, назорати версия, оғози соя/канарӣ, паритети онлайн/офлайн, мониторинги сифат ва дрифт, огоҳиҳои худкор, кран.

Санҷиш/ақиб

Kryzh: қабати думи (Kupiec/Christoffersen), устувории параметр, муқовимати стресс, хусусиятҳои алтернативӣ.

14) Мониторинги Proda ва runibooks

Метрика

Фарогирии VAR (пешрафтҳои воқеӣ/интизоршаванда), калибрченкунии CV 'aR, динамикаи EL/UL.
Вуруди вуруд (PSI), ҳиссаи сегментҳои "нав", изофабори маҳдудиятҳо.
Амалиёт: ҳисобкунии дермонӣ, таъхири канал,% пӯшишҳо.

Китоби корӣ (мисоли "зиёдшавии пуркунандаи барқ")

1. Тозагии маълумот ва дурустии тамғакоғазҳоро санҷед.
2. Ҷудосозии таркиш (кишвар/пардохт/дастгоҳ/шарик).
3. Фаъол кардани KYC/3DS зина ба зина дар сегментҳои зарардида, маҳдудиятҳоро кам кунед.
4. Сенарияи стрессии "PSP loss" -ро иҷро кунед, CV-ро дубора ҳисоб кунед.
5. Иртибот бо соҳибони канал, нақшаи ҷуброн.
6. Ретроспективӣ ва навсозии параметрҳо/қоидаҳои модел.

15) Сенарияи шиноснома (қолаб)

ID/версия, сана, соҳиб

Тавсиф: чӣ шуд (манъи танзим × зарбаи FX × қатъи PSP)

Зарбаҳо: (\Delta) басомадҳо, тағирёбии шиддат/таносуб, давомнокӣ

Сметаи талафот: EL/Va

Тадбирҳо: маҳдудиятҳо/провайдерҳои гузариш/коммуникатсия/суғурта

Нуқтаҳои баромад: шартҳои андешидани чораҳо (гистерезис)

16) Шиносномаҳо ва маҳдудиятҳои KRI (мухтасар)

KRI: рамз, таъриф, формула, тиреза, ҳудудҳои 'огоҳӣ/интиқодӣ', гистерезис, соҳиб, канали ҳушдор.
Маҳдудият: объект (канал/кишвар/провайдер), метрикӣ (CV 'a' R99/EL), арзиш, давра, афзалият, аз ҳад зиёд амал, истисноҳо/тирезаҳои вақт.

17) Анти-намунаҳо

Такя ба миёна ба ҷои думҳо; "RMSE зебо" ва CV-и камбизоат.
Коррелятсияҳо "мисли" бидуни вобастагӣ аз дум.
Набудани ихроҷи Point-in-Time →, аз нав баҳодиҳии "дақиқӣ".
Сарфи назар кардани сенарияҳо/стрессҳо; як модел "барои ҳама чиз".
Таҳрири параметрҳои хомӯш бе версияи/changelog.

Дар сиёсат ягон гистерезис вуҷуд надорад

18) Рӯйхати санҷиши пешакӣ барои ҳалқаҳои моделсозии хатар

• Корти хавф ва KRI бароварда шуд, соҳибон таъин карда шуданд
• Маълумоти PIT, шартномаҳои манбаъ, тақвими ҳодиса/сиёсат
• Калибрченкунӣ ва вазнинӣ, думҳо санҷида шуданд (EVT)
• Вобастагиҳои моделшуда (copula/factor), портфели ҷамъшуда
• Қафои ақибмонда, рӯйпӯш ва устувории параметрҳо муқаррарӣ мебошанд
• Скриптҳо ва санҷишҳои стресс, шиноснома ва дафтарчаи додашуда
• Интегратсия бо маҳдудиятҳо/caps/сиёсатҳо, гистерезис фаъол аст
• Версияи модели корт, соҳибон, мониторинг ва огоҳиҳо танзим карда шудаанд

Ҷамъ

Моделсозии хавфҳо дар бораи "баҳодиҳии талафоти миёна" нест, балки идоракунии думҳо: басомади дуруст ва вазнинӣ, EVT барои шадид, вобастагӣ тавассути copulas, сенарияҳо ва санҷишҳои стресс, Va Чунин гардиш хатарро аз "аққалҳои сиёҳ" ба ҳалли миқдоран бо маҳдудиятҳо, захираҳо ва амалҳои возеҳ табдил медиҳад.