Фінансові потоки між ланцюгами

(Розділ: Екосистема та Мережа)

1) Навіщо управляти міжчіпними грошима

• Безпека та фіналізація: приймати в облік тільки незворотні факти.
• Ліквідність і вартість: мінімізувати вартість коридорів при достатніх резервах.
• Звітність та аудит: повна простежуваність з подвійним записом і пруфами.
• Комплаєнс: AML/санкції, резидентність, ліміти по юрисдикціях.

2) Типологія фінансових потоків

1. Депозити: on-ramp → гаманець/рахунок користувача (ончейн/офчейн).
2. Виплати: off-ramp/криптовиплати → зовнішня адреса/PSP.
3. Міжчіпні переклади (bridge): lock/mint, burn/release, message-based.
4. Свопи/конверсія (FX): cross-asset/chain swap з цінами оракулів.
5. Кліринг і роялті: періодичні взаєморозрахунки operator↔studii↔agregatory.
6. Комісії та утримання: network fee, bridge fee, take rate, rebates.
7. Казначейські операції (treasury): ребаланс ліквідності і хедж.

3) Ролі та контури

Міст/релеєр: забезпечує перенесення станів/активів і пруфи.
Казначейство (Treasury): резерви по ланцюгах/валютах, ліміти, хеджування.
PSP/Он-офф-рампи: карти/локальні АРМ/банки/крипто-обмін.
Оракули/котирування: ціни активів, FX і комісій.
Ризик/Комплаєнс: AML/KYC/KYB, санкції, velocity-ліміти.
Облік/BI: подвійний запис, фінальна звітність, звірки.

4) Архітектура потоку (референс)

Ingest (міст/PSP/вузол) → Raw/Bronze (факти руху) → Clean/Silver (нормалізація, дедуп, пруфи) → Core/Gold (подвійний запис, позиції, зобов'язання) → Marts (фінанси, ризик, роялті) → Serve/API (звіти, кліринг, ліміти).
Ключові властивості: ідемпотентність, версіонування схем, replay/backfill, late data.

5) Фіналізація, реорги та вікна спору

Статуси: `observed → confirmed(K) → finalized → invalidated (reorg)` (+ `challenged` для optimistic-мостов).

• K-підтверджень per chain/asset/сума ('K↑'для великих переказів).
• Delayed Finalization для high-risk сум і нових мостів.
• Reorg handling: автоматична інвалідація + перерахунок агрегатів.
• Proof coverage: цільова частка записів з валідними пруфами ≥ 99%.

6) Прайсинг, комісії та FX

Ціноутворення: `effective_amount = amount − (network_fee + bridge_fee + fx_spread)`

Оракули: медіана котирувань, захист від outlier, time-weighted ціни.
Ковзне вікно для курсу при довгих коридорах; фіксація курсу на'observed _ at'або'event _ at'- з політики звіту.
Fee buckets: дорожні карти комісій per corridor/asset.

7) Ліквідність і ліміти

Резерви: цільові баланси по ланцюгах/активах, буфери для піків.
Коридори: денні ліміти, пороги обдзвону казначейства.
Ребаланс: ребриджинг/маркет-свопи, cost-aware (включаючи latency і fee).
Stress-план: fallback активи/ланцюги, тимчасове підвищення К/вікна спору.

yaml treasury:
corridors:
"eth->polygon:USDC": { daily_usd: 1_000_000, k: 20, alert_at_pct: 80 }
"polygon->eth:USDC": { daily_usd: 800_000, k: 24, alert_at_pct: 75 }
reserves:
eth:   { usdc_min: 300_000, native_gas_min_usd: 25_000 }
polygon: { usdc_min: 250_000, native_gas_min_usd: 10_000 }

8) Контракти подій та ідемпотентність

yaml event:
id: uuid type: bridge. lock    bridge. mint    payout. requested    payout. finalized    deposit. settled ts: 2025-10-31T19:00:00Z chain_id: "eth-mainnet"
asset: "USDC"
amount: "123. 45"
src: "0x..." # address/organization dst: "0x..."    iban    wallet_id status: observed    confirmed    finalized    invalidated proof_ref: "merkle:..."
idempotency_key: "${chain}    ${block}    ${tx}    ${log}    ${type}"
fx: { base: "USD", rate: "1. 00", source: "oracle:v2" }
fees: { network: "1. 23", bridge: "0. 50" }

Правило дедуплікації: upsert по'idempotency _ key'у вікні ≥ 72 годин.

9) Подвійний запис та облік (Core Ledger)

sql
CREATE TABLE ledger_entries (
id UUID PRIMARY KEY,
ts TIMESTAMPTZ,
account_dr TEXT, -- debit account_cr TEXT, -- credit amount NUMERIC (38.9),
currency TEXT, -- canonical accounting currency (for example, USD)
ref_event_id UUID,
meta JSONB
);

CREATE TABLE positions (
account TEXT PRIMARY KEY,
balance NUMERIC(38,9),
currency TEXT
);

Приклад проводки: міжланцюговий переклад USDC (lock→mint)

`Dr Bridge Receivable (dst_chain:USDC)` / `Cr Cash (src_chain:USDC)'- при lock.
`Dr Cash (dst_chain:USDC)` / `Cr Bridge Receivable (dst_chain:USDC)` — при mint(finalized).
Комісії відображаються окремими лініями («Bridge Fee Revenue», «Network Fee Expense»).

10) Звірка і кліринг

T-звірка: по ланцюгах, активах, провайдерах/мостах, дню.
Proof match: квитанції обох сторін коридору (src/dst) і суми (з допуском похибки).
Dispute flow: карантин аномалій (asset/decimals/amount mismatch).
Кліринг роялті: тільки по'finalized', FX на'event _ at'або'observed _ at'- згідно з політикою.

sql
-- Lock/mint bundle
SELECT l. tx_hash AS src_tx, m. tx_hash AS dst_tx, l. amount, m. amount
FROM core_events l
JOIN core_events m ON m. type='bridge. mint' AND m. proof_ref = l. proof_ref
WHERE l. type='bridge. lock' AND l. status='finalized' AND m. status='finalized';

-- Daily reconciliation by asset/chain
SELECT chain_id, asset,
SUM(CASE WHEN direction='in' THEN amount ELSE 0 END) AS inflow,
SUM(CASE WHEN direction='out' THEN amount ELSE 0 END) AS outflow
FROM flows
WHERE ts::date = CURRENT_DATE - INTERVAL '1 day'
GROUP BY chain_id, asset;

11) Комплаєнс і резидентність

AML/KYC/KYB: скоринги, санкційні списки, джерела коштів.
Резидентність/локалізація: токенізація PII, регіональні ключі шифрування, експорт за білими списками.
Ліміти velocity: per user/org/corridor/day.
Аудит-трейл: незмінні журнали доступів, підписи подій.

12) Спостережуваність: SLI/SLO та метрики

• Finality p95 per corridor/asset,
• Success Rate перекладів,
• Proof Coverage%,
• Queue-Lag p95 (шина/міст),
• FX Drift (розбіжність курсів),
• Liquidity Utilization% (навантаження резервів),
• Reorg/Challenge Rate,
• Dispute/Quarantine Rate.

• Finality p95: ≤ 3-10 хв (по коридору), Success ≥ 99. 5%,
• Proof Coverage ≥ 99. 0%, Queue-Lag P0 p95 ≤ 2 с,
• Dispute Rate ≤ 0. 2%, FX Drift ≤ 0. 3% від медіани.

Дашборди: Flows Core, Finality & Proofs, Treasury & Liquidity, FX & Fees, Compliance.

13) Управління змінами

Timelock на зміну К/лімітів/коридорів; журнал рішень.
Версії каталогів активів/decimals (сумісність тільки «додавання»).
А/В-включення нових мостів: canary потік, ліміти, підвищений K.
Emergency kill-switch коридору при аномаліях.

14) Конфігурації (YAML)

Політика фіналізації/ризиків

yaml finality_policy:
eth-mainnet: { k: 12, delayed_for_usd_gt: 100000 }
polygon:   { k: 256 }
optimistic: { k: 0, challenge_minutes: 20, delayed_for_usd_gt: 50000 }
risk:
large_transfer_alert_usd: 25000 sanction_check: true

Правила коридорів і комісій

yaml corridors:
- id: "eth->polygon:USDC"
fee_bps: 25 fx_source: "oracle:v2"
daily_limit_usd: 1_000_000 slo:
finality_p95_min: 6 success_pct: 99. 6

Webhook/підписи для клірингу

yaml webhooks:
clearing:
signature: { alg: "HMAC-SHA256", header: "X-Signature", ts_header: "X-Timestamp" }
retry: { attempts: 5, backoff_ms: [200,800,1600,3200,6400], jitter: true }

15) Playbook інцидентів

A. Спайк reorg/invalidated

1. Тимчасово підняти'K', включити'finalized-only'; 2) зупинити рейси high-risk;

2. перерахунок агрегатів; 4) пост-мортем і коригування політики.

B. Падіння Proof Coverage

1. Рестарт мерклізації/пруверів; 2) карантин сумнівних переказів;

2. ручна вибірка кейсів; 4) звіт казначейству/комплаєнсу.

C. Недолік ліквідності в коридорі

1. Включити ребаланс/своп; 2) підняти fee/ввести квоти;

2. пріоритизувати P0-виплати; 4) повідомлення учасників.

D. FX Drift/аномалії цін

1. Перемкнути джерело котирувань; 2) обмежити великі угоди;

2. виконати хедж; 4) перерахувати звіти за вікно.

E. Санкційний/AML тригер

1. Негайний блок операції; 2) ескалація в Compliance;

2. збереження артефактів/пруфів; 4) звіт і правові дії.

16) Чек-лист впровадження

1. Зафіксуйте джерела потоків, коридори та вікна фіналізації.
2. Введіть канонічні події та ключ ідемпотентності.
3. Реалізуйте подвійний запис і позиції, FX-нормалізацію і облік комісій.
4. Налаштуйте ліміти/резерви та автоматичний ребаланс.
5. Підніміть дашборди SLI/SLO: Finality, Proofs, Liquidity, FX, Compliance.
6. Увімкніть AML/санкції, резидентність та аудит-трейли.
7. Проведіть chaos-/DR-тести (reorg, oracle-drift, ліквідність).
8. Заводьте governance-процедури на будь-які зміни коридорів/К/лімітів.

17) Глосарій

Finality - незворотність транзакції/стану.
Reorg - перезбірка частини ланцюга з анулюванням блоків.
Corridor - керована зв'язка ланцюгів/активів для перекладу вартості.
Proof Coverage - частка записів з валідними криптодоказами.
FX Drift - відхилення застосованого курсу від еталона.
Double-Entry - подвійний запис (дебет/кредит) для бухгалтерського обліку.
Delayed Finalization - відкладене прийняття у звіти для high-risk сум.

Підсумок: управління фінансовими потоками між ланцюгами - це не просто «мостити активи», а дисципліна фіналізації, ліквідності, обліку та комплаєнсу. Канонічні події, подвійний запис, ліміти і SLO по коридорах дають перевіряється, економічну і стійку систему, готову до масштабу і аудиту в будь-якій юрисдикції.