Сегментація ризиків по ринках

1) Навіщо потрібна гео-сегментація ризиків

Предиктивне управління конверсією і втратами (declines, CB, WHT).
Маршрутизація: вибір PSP/методу і 3DS-стратегії по країні.
Ліміти та KYC: динамічні пороги депозиту/виведення.
Фінплан: оцінка FX, сеттлментів T + N, резерву.
Комплаєнс: контроль сірих зон, санкцій, high-risk вертикалей.

2) Таксономія ризиків (шари)

1. Регуляторні: дозволеність iGaming, локальні ліцензії, блокування доменів/додатків.
2. Санкційні/геополітичні: обмеження платежів, списки SDN/OFAC/EU/UK.
3. Платіжні: авторизаційні rate'и, 3DS/Issuer-behavior, chargeback ratio, refund latency.
4. Антифрод/AML: мультиаккаунтинг, бонус-аб'юз, SoF нестиковки, РЕР/санкції.
5. Виплати (payout): коридори, cut-off, повернення, ліміти провайдерів.
6. FX/Казначейство: волатильність, ліквідність, доступні валютні рейки.
7. Податкові: GGR duty/VAT/GST/WHT експозиція і звітні ризики.
8. Інфраструктура: інтернет-фільтри/цензура, блокування PSP, latency, SIM-фармінг.
9. PSP-стійкість: фінансове здоров'я, rolling reserve%, SLA, частота інцидентів.

3) Гео-кластеризація (приблизні профілі)

Low-risk / Regulated: висока частка domestic карт, передбачуваний GGR-режим, стабільні банки.
Medium-risk / Transitional: змішаний кошик методів, волатильний FX, епізодичні блокування.
High-risk / Restricted: заборони/сірі зони, високий фрод, слабка KYC-док-база.
Sanction-sensitive: ризики вторинних санкцій, нестабільні коридори виплат.
Cash-dominant: низька карт-пенетрація, локальні e-гаманці/агенти, високий ризик chargeback-surrogates (диспути аналогів).

4) Гео-скоринг: як рахувати

4. 1. Індекс ризику'R _ geo'( 0-100)

R_geo = 0. 25RegScore + 0. 15Sanctions + 0. 20PayScore + 0. 15FraudAML
+ 0. 10Payout + 0. 10FX + 0. 05Tax

RegScore: статус дозволеності (0 = чисто, 100 = заборона).
Sanctions: індекс санкцій/ескалацій.
PayScore: авторизації, 3DS-проходження, CB ratio, fee-тягар.
FraudAML: velocity, device-кластеризація, РЕР/санк-хіти, SoF відмова.
Payout: return rate, avg-ETA, відмов у провайдері.
FX: волатильність/спред PSP.
Tax: складність/ризик WHT/VAT.

4. 2. Класи

A (0–25): стандартні ліміти, м'яка 3DS, стандартні тарифи.
B (26–50): посилений KYC L2, ліміти ↓, сувора 3DS, кращий PSP.
C (51–75): KYC L3 + SoF, депозити cap, відкладені виплати, білі методи.
D (76–100): блок трафіку/тільки free-to-play/заморожені виплати.

5) Політики по класу ризику

6) Дані та ознаки (feature set)

Payments: AR/DR за методами, soft-decline частка, 3DS step-up, CB/Liability shift.
Fraud/AML: device-graph, geovelocity, proxy/VPN, BIN-geo mismatch, SoF/Docs pass-rate.
Payout: відмова/повернення, SLA провайдерів, share same-method.
FX: spread_bps vs reference, open-position, slippage.
Tax/Legal: GGR режим, VAT/GST застосування, WHT по партнерам.
Sanctions/Infra: DNS/ISP блоки, платіжні заборони, CDN-блоки.
PSP health: інциденти/міс., reserve%, funding delays.

7) Схема даних (мінімальна)

ref. country_risk_factors (
iso2 PK, reg_status, sanctions_idx, ggr_mode, vat_mode, wht_mode,
psp_availability_score, payout_corridors, fx_vol_idx, notes, effective_from, effective_to
)

risk. geo_metrics_daily (
d, iso2,
auth_rate, cb_ratio, refund_rate, three_ds_pass, decline_soft_share,
payout_return_rate, payout_eta_hours,
aml_alerts, pep_hits, sof_fail_rate,
fx_spread_bps, fx_volatility_bps,
psp_incidents
)

risk. geo_score_daily (
d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class
)

policy. geo_controls (
iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required,
bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus
)

8) Процес (ETL/оркестрація)

1. Інгест платіжних і фрод-подій → агрегація в'geo _ metrics _ daily'.
2. Джоін з'country _ risk _ factors'→ розрахунок'r _ geo'і присвоєння класу.
3. Рендер'policy. geo_controls' → пуш в гейтвей/Antifraud/KYC/Платіжний Router.
4. Моніторинг алертів і перерахунок при подіях (санкції, регуляторні апдейти, PSP-інциденти).

9) SQL-шаблони

9. 1. Розрахунок гео-скорингу

sql
INSERT INTO risk. geo_score_daily (d, iso2, reg_score, sanctions, pay_score, fraud_aml, payout, fx, tax, r_geo, class)
SELECT m. d, m. iso2,
r. reg_status    AS reg_score,
r. sanctions_idx  AS sanctions,
50(1 - m. auth_rate) + 50m. cb_ratio         AS pay_score,
40m. aml_alerts + 60m. sof_fail_rate         AS fraud_aml,
40m. payout_return_rate + 60(m. payout_eta_hours/72) AS payout,
0. 8m. fx_spread_bps + 0. 2m. fx_volatility_bps    AS fx,
CASE WHEN r. vat_mode='COMPLEX' OR r. wht_mode='HIGH' THEN 60 ELSE 20 END AS tax,
NULL, NULL
FROM risk. geo_metrics_daily m
JOIN ref. country_risk_factors r USING (iso2, / optionally date window /);

9. 2. Класифікація за порогами

sql
UPDATE risk. geo_score_daily
SET r_geo = 0. 25reg_score + 0. 15sanctions + 0. 20pay_score + 0. 15fraud_aml
+ 0. 10payout + 0. 10fx + 0. 05tax,
class = CASE
WHEN r_geo <= 25 THEN 'A'
WHEN r_geo <= 50 THEN 'B'
WHEN r_geo <= 75 THEN 'C'
ELSE 'D'
END
WHERE d BETWEEN:from AND:to;

9. 3. Генерація політик

sql
INSERT INTO policy. geo_controls (iso2, class, max_deposit, max_withdrawal, kyc_level, sof_required, bonus_policy, methods_whitelist, routing_psp, withdrawal_t_plus)
SELECT s. iso2, s. class,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 75 WHEN 'C' THEN 0. 40 ELSE 0 END:base_deposit AS max_deposit,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 1. 00 WHEN 'B' THEN 0. 70 WHEN 'C' THEN 0. 30 ELSE 0 END:base_withdrawal,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'L1' WHEN 'B' THEN 'L2' WHEN 'C' THEN 'L3' ELSE 'BLOCK' END,
(s. class IN ('C')) AS sof_required,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'FULL' WHEN 'B' THEN 'LIMITED' WHEN 'C' THEN 'OFF' ELSE 'OFF' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN '{all}' WHEN 'B' THEN '{white_list}' WHEN 'C' THEN '{low_risk}' ELSE '{none}' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'psp_primary' WHEN 'B' THEN 'psp_primary,psp_backup' WHEN 'C' THEN 'psp_lowrisk' ELSE '' END,
CASE s. class WHEN 'A' THEN 'T+0' WHEN 'B' THEN 'T+1' WHEN 'C' THEN 'T+3' ELSE '' END;

10) Дашборди і KPI

Geo Risk Heatmap: 'r _ geo', клас, тренди 7/30/90.
Payments by Class: AR/DR, CB, take-rate, 3DS pass.
Payout Health: повернення, ETA, санк-блоки, corridors uptime.
AML/Fraud: alerts/до гравців, SoF pass-rate, device-кластери.
FX Exposure: spread, open-position, realized/unrealized.
Regulatory Timeline: події/санкції/блокування vs метрики.

11) Алерти і пороги

Class jump (B→C або C→D): миттєве посилення політик і reroute.
CB spike: зростання> X bps w/w в класі/країні.
Payout corridor down: провайдер відмова> Y% або SLA breach.
Sanctions update: новий список/юрисдикція - авто-фриз.
FX slippage: перевищення порогу bps по країні методів.
SoF/KYC failure: серія відмов> порогу в GEO-сегменті.

12) Застосування в платіжній архітектурі

Smart-routing: карта (GEO × BIN × метод × клас) → вибір PSP/3DS/модуляючих правил.
Ліміти/бонуси: динамічні пороги і відключення бонусів в C/D.
Payout-policy: same-method, відкладені виплати та додаткові перевірки.
Pricing: надбавки до MDR/markup в high-risk сегментах, вимога IC++ і прозорого FX.
Казначейство: pre-funding в потрібній валюті/коридорі, hedge.

13) Best practices (коротко)

1. Поділяйте метрики (минуле) і політики (майбутнє): скоринг → дія.
2. Версіонуйте формули і ваги скорингу ('r _ geo _ v1/v2').
3. Впроваджуйте AB-тести маршрутизації за PSP/методами на рівні GEO.
4. «Білий список» методів і примусовий 3DS для C/D.
5. Зберігайте evidence щодо санкцій/регуляторики та automatic kill-switch.
6. Робіть post-incident review і зворотний зв'язок у ваги скорингу.
7. Враховуйте DST/таймзони при cut-off/settlement і звітних періодах.

14) Чек-лист впровадження

• Довідник'country _ risk _ factors'з періодами дії.
• Пайплайн'geo _ metrics _ daily'( payments, AML, payouts, FX, PSP-інциденти).
• Калькулятор'r _ geo'+ версії і A/B-контроль.
• Генерація'policy. geo_controls' і доставка в гейтвей/фрод/КУС.
• Дашборди heatmap + алерти на скачки класу і ключові метрики.
• Процедури екстреного «freeze/reroute» по країнах.
• Документація: матриця дій по класах і ескалації.

Резюме

Сегментація ризиків по ринках - це постійний цикл: зібрати метрики → порахувати скоринг → випустити політики → моніторити і коригувати. Чітка модель даних, гео-скоринг з версіонуванням і автоматична доставка політик в платіжний контур дають керовану конверсію, знижують втрати і забезпечують відповідність вимогам комплаєнсу і регуляторів.