Frod-signallar va skoring tranzaksiyalari

1) Skoring nima uchun va u monetizatsiyaga qanday ta’sir qiladi

• ↑ Approval Rate charjbeklar o’smagan holda,
• ↓ SCA/challenge va sapport xarajatlari,
• ↑ LTV barqaror COF/MIT-to’lovlar hisobiga,
• provayderlar/banklarda PSD2-TRA (Transaction Risk Analysis) ga muvofiqligi.

2) Signallar xaritasi (nimani to’plash kerak)

2. 1 Qurilmani/sessiyani identifikatsiyalash

Device fingerprint (canvas/webgl/audio, user-agent, shriftlar, timezone, tillar).
Cookie/LocalStorage/SDK-ID, barqaror identifikatorlar (privacy-safe).
Emulyatorlar/rut/jeylbreyk, proksi/VPN/datacenter-IP, TOR.

2. 2 Geo va tarmoq

IP-geo vs BIN-mamlakat vs billing-mamlakat, tarmoqning kechikishi/RTT, ASN/provayder.
IP/geo o’zgarish chastotasi, taymzonning «sakrashlari», mashhur «toksik» kichik tarmoqlar.

2. 3 To’lov atributlari

BIN: sxema, mamlakat, bank, debet/kredit/prepaid, tijorat/shaxsiy.
MCC 7995, summa/valyuta, token/karta/qurilma/hisob raqami bo’yicha urinishlar chastotasi.
3DS-tarix (frictionless/challenge), AVS/CVV normalizatsiya, network tokens (VTS/MDES/NSPK).

2. 4 Xulq-atvor va bio-xulq-atvor

Kiritish tezligi/ritmi, kopipast, maydonlarning tartibi, CVV/indeks xatolari.
Patternы «botov» (headless, avtomaticheskiye kliki), anormal tsikllar.

2. 5 Aloqa hisobi va grafasi

Hisobning yoshi, KYC’dan oʻtgan, qurilmalar/toʻlovlar bilan bogʻlangan.
Grafik: hisoblar orasidagi umumiy qurilmalar/IP/kartalar, multiakkaunt klasterlari.
Depozitlar/xulosalar tarixi, o’yindagi xulq-atvor, qaytarishlar/munozaralar.

2. 6 Tashqi manbalar

IP/qurilmalar/BIN bleklislari, antifrod xizmatlarining xulq-atvor signallari, xavfli hududlar/vaqtinchalik derazalar.

3) Fichestor va ma’lumotlar sifati

Feature Store: fich, version, TTL/vaqtinchalik oynalar (1h/24h/7d/30d).
Onlayn/oflayn paritet: realtime va treningda bir xil transformatsiyalar.
Ma’lumotlarni nazorat qilish: schema validation, «not null», diapazonlar, anti-yuklab olish (leakage).
Yorliqlash: chargeback, confirmed fraud, friendly fraud, legit va sanalarni belgilang; «kechiktirilgan haqiqatni» (label delay) qoʻllang.

4) Skoringga yondashuvlar

4. 1 Qoidalar (policy engine)

Tezkor va tushunarli: geo mismatch + velocity → 3DS.
Kamchiliklar: qattiqlik, ko’p false positives.

4. 2 ML-modellar

GBDT (XGBoost/LightGBM/CatBoost) - jadvallar uchun standart; kuchli talqinlanuvchanlik (SHAP).
Graf-modellar (GraphSAGE/GAT) - qurilmalar/IP/kartalar aloqalari uchun.
Neyron tarmoqlar (TabNet/MLP) - chiziqsizlik/o’zaro ta’sir ko’p bo’lganda.
Ansambllar: GBDT + grafa embeddingi (node2vec) + qoidalar.

4. 3 Anomalizm

yangi bozorlar/zaif tarix uchun Isolation Forest/LOF/AE; oxirgi hukm emas, balki signal sifatida foydalaniladi.

5) Chegaraviy strategiya va SCA/3DS

• ’score ≤ T1’ → approve (eEA: TRA-exempt PSP/bankda, agar mavjud bo’lsa)
• ’T1
• ’score> T2’ → decline/muqobil soʻrov (A2A/hamyon)

Kalibrlash: T1/T2 chellenj qiymati va chargeback xavfini hisobga olgan holda CBR% va AR% targetlariga qo’ying. PSD2 zonalarida TRA’dan foydalaning, bu yerda provayderning frod-reyti

6) Qarorlar qabul qilishning onlayn arxitekturasi

1. Pre-auth qadam: to’plash device/geo/velocity → skoring ≤ 50-150 ms.
2. Yechim: approve/3DS/decline/muqobil routing (PSP-B, boshqa usul).
3. 3DS integratsiyasi: agar soft-decline → kartani qayta kiritmasdan SCA bilan takrorlansa.
4. Logistika:’score’, top-fich (SHAP top-k), qabul qilingan harakat va avtorizatsiya natijasini saqlaymiz.
5. Feedback loop: charjbeklar/disputlar → yorliqlar fichestorga.

7) Aniq chichlar (cheat-sheet)

• device/IP/token/account/email noyob kartalar/BIN/emitentlar bo’yicha urinishlar qurilmaga nosozliklar ulushi’05/ 14/54/51/91/96 ’

• IP_country ≠ BIN_country; distance(user_profile_geo, IP_geo)
• ASN toifasi (mob/rezident/datatsentr), proxy/dotsentr bayrog’i

• time_to_fill_form, focus switches, paste_rate, typo_rate
• lokal akkaunt vaqti bo’yicha «tungi derazalar»

• akkaunt uchun yangi BIN/bank, prepaid/debit, birinchi COF tranzaksiyasi
• 3DS_method_done, oldingi challenge outcome, AVS/CVV normallashtirish

• degree (qurilma), triangles, charjbek-klastyerlar bilan umumiy IP embedding_score (frod-klastyerlarga yaqinlik)

8) Tushunarlilik va noxolislikni nazorat qilish

T1/T2 chegaralari boʻyicha yechimlar uchun SHAP/feature importance.
ML ustidagi «safety net» qoidalari: masalan,’CVV = N’⇒ challenge/decline, past skoringdan qat’i nazar.
fairness siyosati: taqiqlangan atributlardan foydalanmaslik; bilvosita kamsitishga oid fich auditi.

9) Eksperimentlar va kalibrlash

A/B-testlar: baseline qoidalari vs ML; ML-on vs ML-off; turli T1/T2.
Metriklar: AR, CBR%, 3DS rate, Challenge success%, Cost/approved.
Profit-weighted ROC: vakuumda AUC emas, balki iqtisodiyotni optimallashtiring (loss matrix: FP = yo’qolgan aylanma, FN = chargeback-loss + fees).

10) Monitoring va dreyf

Data drift (PSI/KL) kalitlari bo’yicha; target drift (chorjbeki).
Alertlar: BIN/mamlakat klasterida’score> T2’ning o’sishi; 3DS dan keyin’05’portlashi.
Safe-deploy (shadow → canary → full) bilan muntazam qayta o’qish (har hafta/oyda).
Nazorat calibration (Brier score, reliability curves).

11) Routing va PSP bilan o’zaro bog’liqlik

Skoring smart-routingga ta’sir qiladi: chegara tezligi uchun PSPga BIN/emitentga eng yaxshi AR bilan yuboring.
ACS/emitent tanazzulga uchraganda (portlash’91/96’) vaqtincha T1 (low-risk bilan frictionless) ni ko’taring yoki PSP-B.ga yo’naltiring.

12) Jarayonlar va «governance»

Model xaritasi: egasi, versiyasi, chiqarilgan sanasi, maqsadli KPI, xavflar.

Change-control: RFC yangi qoidalar/chegaralar uchun, A/B natijalarini yozish

PSD2 uchun TRA doc-paketi: metodologiya tavsifi, frod metrikasi, tartib-taomillar chastotalari.

13) Anti-patternlar

Kechikishlarni nazorat qilmasdan oflayn va onlayn fichlarni aralashtirish → sizib chiqish/soxta g’alabalar.
Eng yuqori soatlarda «umumiy decline» qilish AR va LTVni o’ldiradi.
Faqat qoidalarga yoki faqat MLga tayanish.
SCA-yumshoq signallarni e’tiborsiz qoldiring va kerak bo’lganda 3DSni boshlamang.
PAN/PIIni niqobsiz loglash - PCI/GDPR buzilishi.

14) Joriy etish chek-varaqasi

• Onlayn/oflayn paritet va sxemalar validatsiyasi bilan fichestor.
• AVS/CVV/3DS normallashtirish, BIN-xizmat, device-fingerprinting.
• GBDT + qoidalar-safety-net + (ixtiyoriy) graf-embeddingi modeli.
• AR/CBR/Cost ostidagi T1/T2 chegarasini kalibrlash; SCA/TRA siyosati.
• Onlayn skoring xizmati ≤ 150 ms, SLA/alert.
• A/B-infratuzilma va iqtisodiy metrika (profit-weighted).
• Dreyf monitoringi, muntazam qayta tayyorlash, relizlar jurnali.
• PCI/GDPR siyosati: PAN-safe, PIIni minimallashtirish, tushunarli yechimlar.

15) Xulosa

iGamingdagi kuchli antifrod - bu kombinatsiya: boy signallar (device/geo/BIN/xulq-atvor/graf), barqaror fichestor, ML + qoidalar ansambli, SCA/TRA ostidagi aniq chegara strategiyasi va foydalanish intizomi (A/B, dreyf, explainability). Shunday qilib, siz konvertatsiyani ushlab turasiz, charjbeklarni kamaytirasiz va daromadni oldindan aytib bo’lmaydigan qilib qo’yasiz.